PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSIIX с FCNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSIIX с FCNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).

BSIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BSIIX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSIIX и FCNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I		-0.75%8.59%5.22%6.18%-6.14%0.80%7.22%7.65%-0.42%4.89%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		0.52%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.06%1.10%3.00%1.82%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, BSIIX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции BSIIX превзошли акции FCNVX по среднегодовой доходности: 3.64% против 2.51% соответственно.

BSIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.73%
3 года*
5.82%
5 лет*
2.58%
10 лет*
3.64%

FCNVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.88%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Часто сравнивают с BSIIX:
BSIIX с BNDBSIIX с DODIXBSIIX с IUSBSIIX с VTEBBSIIX с VOOBSIIX с ACSNXBSIIX с SWPPX
Часто сравнивают с FCNVX:
FCNVX с FLDRFCNVX с FJTDXFCNVX с FSHBXFCNVX с FXNAXFCNVX с FUMBXFCNVX с FFRHXFCNVX с WEFIX

Сравнение комиссий BSIIX и FCNVX

BSIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.

BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Доходность на риск

BSIIX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSIIX
Ранг доходности на риск BSIIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSIIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSIIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSIIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSIIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSIIX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSIIXFCNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

3.18

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

14.52

-11.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

6.34

-4.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

21.58

-19.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

84.59

-75.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSIIX vs. FCNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSIIX на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа FCNVX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSIIX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSIIXFCNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.18

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

2.69

-1.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

2.44

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

2.17

-0.89

Корреляция

Корреляция между BSIIX и FCNVX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSIIX и FCNVX

Дивидендная доходность BSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности FCNVX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I		4.78%5.07%4.75%3.33%3.58%2.98%2.92%3.54%3.32%3.45%2.91%3.19%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		3.91%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%

Просадки

Сравнение просадок BSIIX и FCNVX

Максимальная просадка BSIIX за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIIX и FCNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSIIXFCNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-2.19%

-16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-0.20%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.13%

-0.59%

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.91%

-2.19%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-0.10%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-0.05%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.05%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BSIIX и FCNVX

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BSIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSIIXFCNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.10%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

0.81%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

1.28%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.58%

1.27%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

1.03%

+2.08%