PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGSX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSGSX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

BSGSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGSX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGSX и PKSFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund		-4.99%-8.97%7.56%10.60%-27.31%18.01%46.76%36.69%-11.04%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-8.84%

Доходность по периодам

С начала года, BSGSX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%.

BSGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-3.68%
1 год
-3.68%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
—

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Small/Mid Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с BSGSX:
BSGSX с VBRBSGSX с FSMAXBSGSX с BMDSXBSGSX с BAGSXBSGSX с BAGIXBSGSX с BCOSXBSGSX с BIMIX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий BSGSX и PKSFX

BSGSX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

BSGSX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGSX
Ранг доходности на риск BSGSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGSX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGSXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

0.23

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

0.48

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.06

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.42

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

0.95

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGSX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGSX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGSX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGSXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.23

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.44

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между BSGSX и PKSFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGSX и PKSFX

BSGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%3.14%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок BSGSX и PKSFX

Максимальная просадка BSGSX за все время составила -36.33%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGSX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSGSXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.33%

-54.46%

+18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-11.21%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-22.02%

-14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.62%

-9.42%

-20.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.29%

-7.17%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

4.96%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGSX и PKSFX

Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что BSGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSGSXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

4.62%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

11.11%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

18.95%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

17.90%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

18.79%

+4.77%