Сравнение BSGSX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
BSGSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BSGSX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSGSX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGSX Baird Small/Mid Cap Growth Fund | -4.99% | -8.97% | 7.56% | 10.60% | -27.31% | 18.01% | 46.76% | 36.69% | -11.04% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, BSGSX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%.
BSGSX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -3.68%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSGSX и VBR
BSGSX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
BSGSX vs. VBR — Ранг доходности на риск
BSGSX
VBR
Сравнение BSGSX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSGSX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.93 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.43 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.37 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 5.62 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSGSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.93 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.39 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BSGSX и VBR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSGSX и VBR
BSGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGSX Baird Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 3.14% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок BSGSX и VBR
Максимальная просадка BSGSX за все время составила -36.33%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGSX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSGSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.33% | -61.98% | +25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -14.18% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -24.19% | -12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.62% | -5.75% | -23.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.29% | -8.32% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.46% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSGSX и VBR
Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что BSGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSGSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 5.40% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 11.29% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 20.64% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 19.85% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 21.73% | +1.83% |