Сравнение BSGSX с VBR
BSGSX (Baird Small/Mid Cap Growth Fund) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both funds - BSGSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baird, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 5 years, BSGSX returned -1.35%/yr vs 8.12%/yr for VBR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSGSX charges 1.10%/yr vs 0.05%/yr for VBR.
Доходность
Сравнение доходности BSGSX и VBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSGSX показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 12.51%.
BSGSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам BSGSX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGSX Baird Small/Mid Cap Growth Fund | 6.87% | -8.97% | 7.56% | 10.60% | -27.31% | 18.01% | 46.76% | 36.69% | -11.04% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 12.51% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -11.96% |
Correlation
The correlation between BSGSX and VBR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between BSGSX and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSGSX vs. VBR — Ранг доходности на риск
BSGSX
VBR
Сравнение BSGSX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSGSX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 3.11 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 10.96 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSGSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.82 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.41 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BSGSX и VBR
Максимальная просадка BSGSX за все время составила -36.33%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGSX и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSGSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.33% | -61.98% | +25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -8.85% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.57% | -24.19% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -24.19% | -12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.82% | 0.00% | -20.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -8.27% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.50% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSGSX и VBR
Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BSGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSGSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 3.89% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 10.47% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 15.14% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 19.77% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 21.73% | +1.72% |
Сравнение комиссий BSGSX и VBR
BSGSX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSGSX и VBR
BSGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGSX Baird Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 3.14% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.75% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
BSGSX and VBR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSGSX has higher volatility (4.81%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, BSGSX dropped -36.33% vs VBR's -61.98%.
VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSGSX и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор