Сравнение BSGSX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
BSGSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSGSX или VBR.
Основные характеристики
| BSGSX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.67% | 4.12% |
| Дох-ть за 1 год | 2.00% | 23.52% |
| Дох-ть за 3 года | -5.09% | 3.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.33% | 9.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 15.86% | 16.78% |
| Макс. просадка | -36.33% | -62.01% |
| Current Drawdown | -26.35% | -2.83% |
Корреляция
Корреляция между BSGSX и VBR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSGSX и VBR
С начала года, BSGSX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 4.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSGSX и VBR
BSGSX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSGSX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSGSX и VBR
BSGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGSX Baird Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 3.14% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.07% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BSGSX и VBR
Максимальная просадка BSGSX за все время составила -36.33%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGSX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSGSX и VBR
Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 4.74% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.