Сравнение BSGSX с BMDSX
BSGSX (Baird Small/Mid Cap Growth Fund) and BMDSX (Baird Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Baird. Over the past 5 years, BSGSX returned -1.35%/yr vs -0.90%/yr for BMDSX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BSGSX charges 1.10%/yr vs 1.05%/yr for BMDSX.
Доходность
Сравнение доходности BSGSX и BMDSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSGSX показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у BMDSX с доходностью 6.15%.
BSGSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- —
BMDSX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 0.61%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам BSGSX и BMDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGSX Baird Small/Mid Cap Growth Fund | 6.87% | -8.97% | 7.56% | 10.60% | -27.31% | 18.01% | 46.76% | 36.69% | -11.04% |
BMDSX Baird Mid Cap Growth Fund | 6.15% | -9.55% | -1.16% | 19.91% | -27.86% | 21.81% | 34.56% | 35.94% | -7.51% |
Correlation
The correlation between BSGSX and BMDSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between BSGSX and BMDSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSGSX vs. BMDSX — Ранг доходности на риск
BSGSX
BMDSX
Сравнение BSGSX c BMDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSGSX | BMDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.06 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 0.13 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSGSX | BMDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.06 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок BSGSX и BMDSX
Максимальная просадка BSGSX за все время составила -36.33%, что меньше максимальной просадки BMDSX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGSX и BMDSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSGSX | BMDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.33% | -53.96% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -14.54% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.57% | -25.04% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -36.24% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.82% | -21.02% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -10.95% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 6.76% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSGSX и BMDSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что BSGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSGSX | BMDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 3.75% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 11.60% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 15.20% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 21.03% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 20.79% | +2.66% |
Сравнение комиссий BSGSX и BMDSX
BSGSX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BMDSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSGSX и BMDSX
BSGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMDSX Baird Mid Cap Growth Fund | 13.08% | 13.88% | 4.57% | 2.44% | 1.79% | 17.82% | 10.09% | 5.77% | 6.62% | 4.87% | 0.00% | 0.15% |
BSGSX Baird Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 3.14% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSGSX and BMDSX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSGSX has higher volatility (4.81%) compared to BMDSX (3.75%). In terms of maximum drawdown, BSGSX dropped -36.33% vs BMDSX's -53.96%.
BSGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSGSX и BMDSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор