PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGSX с BMDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSGSX с BMDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX).

BSGSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGSX и BMDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGSX и BMDSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund		-4.99%-8.97%7.56%10.60%-27.31%18.01%46.76%36.69%-11.04%
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-7.51%

Доходность по периодам

С начала года, BSGSX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у BMDSX с доходностью -2.25%.

BSGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-3.68%
1 год
-3.68%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
—

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Small/Mid Cap Growth Fund

Baird Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BSGSX:
BSGSX с VBRBSGSX с FSMAXBSGSX с BAGSXBSGSX с BAGIXBSGSX с BCOSXBSGSX с BIMIXBSGSX с BCOIX
Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX

Сравнение комиссий BSGSX и BMDSX

BSGSX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BMDSX в 1.05%.

BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

BSGSX vs. BMDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGSX
Ранг доходности на риск BSGSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGSX c BMDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGSXBMDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

0.54

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

1.16

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.15

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.05

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

2.82

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGSX vs. BMDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGSX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа BMDSX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGSX и BMDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGSXBMDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.54

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.03

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.35

-0.08

Корреляция

Корреляция между BSGSX и BMDSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGSX и BMDSX

BSGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.40%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%3.14%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%

Просадки

Сравнение просадок BSGSX и BMDSX

Максимальная просадка BSGSX за все время составила -36.33%, что меньше максимальной просадки BMDSX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGSX и BMDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSGSXBMDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.33%

-53.96%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-12.95%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-36.24%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.62%

-15.67%

-13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.29%

-10.72%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

4.82%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGSX и BMDSX

Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что BSGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSGSXBMDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

6.21%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

18.65%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

25.35%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

22.18%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

21.34%

+2.22%