PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGSX с BAGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSGSX с BAGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSGSX (Baird Small/Mid Cap Growth Fund) and BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund) are both mutual funds - BSGSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baird, while BAGSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird. Over the past 5 years, BSGSX returned -1.18%/yr vs 0.19%/yr for BAGSX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BSGSX charges 1.10%/yr vs 0.55%/yr for BAGSX.

Доходность

Сравнение доходности BSGSX и BAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSGSX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью 0.30%.

BSGSX

1 день
1.42%
1 месяц
2.69%
С начала года
6.61%
6 месяцев
3.40%
1 год
4.65%
3 года*
2.49%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
—

BAGSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.28%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSGSX и BAGSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund		6.61%-8.97%7.56%10.60%-27.31%18.01%46.76%36.69%-11.04%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		0.30%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%2.40%

Correlation

The correlation between BSGSX and BAGSX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.09

Over the past year, BSGSX and BAGSX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Small/Mid Cap Growth Fund

Baird Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с BSGSX:
BSGSX с VBRBSGSX с FSMAXBSGSX с BSBIXBSGSX с BMDSXBSGSX с BCOSXBSGSX с BIMIXBSGSX с BCOIX
Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с SCHZBAGSX с FBND

Доходность на риск

BSGSX vs. BAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGSX
Ранг доходности на риск BSGSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGSX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGSX c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGSXBAGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.41

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.09

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.87

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

5.53

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGSX vs. BAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGSX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа BAGSX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGSX и BAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGSXBAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.41

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.03

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.92

-0.59

Просадки

Сравнение просадок BSGSX и BAGSX

Максимальная просадка BSGSX за все время составила -36.33%, что больше максимальной просадки BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGSX и BAGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSGSXBAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.33%

-18.97%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-2.84%

-10.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.57%

-6.17%

-19.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-18.84%

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.02%

-1.54%

-19.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-2.52%

-13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

0.96%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGSX и BAGSX

Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что BSGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSGSXBAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

1.29%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

2.68%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

3.78%

+13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

5.93%

+15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

4.89%

+18.57%

Сравнение комиссий BSGSX и BAGSX

BSGSX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BAGSX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGSX и BAGSX

BSGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.80%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%3.14%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSGSX and BAGSX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSGSX has higher volatility (4.87%) compared to BAGSX (1.29%). In terms of maximum drawdown, BSGSX dropped -36.33% vs BAGSX's -18.97%.

BAGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSGSX и BAGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор