Сравнение BSGLX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

BSGLX управляется Baillie Gifford Funds. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGLX и TVRIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I	-15.65%	16.26%	24.92%	36.43%	-46.11%	2.37%	101.90%	33.40%	-1.42%	24.21%
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund	-4.87%	13.83%	7.87%	11.00%	-17.53%	27.30%	5.08%	30.45%	-7.53%	14.30%

Доходность по периодам

С начала года, BSGLX показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%.

BSGLX

1 день: 4.45%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -15.65%

6 месяцев: -20.86%

1 год: 2.89%

3 года*: 12.02%

5 лет*: -1.71%

10 лет*: —

TVRIX

1 день: 2.44%

1 месяц: -4.44%

С начала года: -4.87%

6 месяцев: -2.48%

1 год: 11.69%

3 года*: 8.78%

5 лет*: 4.76%

10 лет*: 8.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Название символа

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с BSGLX:

BSGLX с AIEQ BSGLX с FBGX BSGLX с MSFT BSGLX с BRK-B BSGLX с QQQ BSGLX с FXAIX BSGLX с VOO

Часто сравнивают с TVRIX:

TVRIX с FBCGX TVRIX с FNCMX TVRIX с USNQX TVRIX с MAFOX TVRIX с SEQUX TVRIX с NGUAX TVRIX с ALARX

Сравнение комиссий BSGLX и TVRIX

BSGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX

Guggenheim Directional Allocation Fund

BSGLX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Доходность на риск

BSGLX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BSGLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TVRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BSGLX	TVRIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.15	0.97	-0.81
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.41	1.43	-1.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.20	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.10	1.48	-1.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.29	6.06	-5.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGLX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BSGLX	TVRIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.15	0.97	-0.81
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	0.33	-0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.49	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.55	-0.07

Корреляция

Корреляция между BSGLX и TVRIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и TVRIX

BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.85%	5.17%	8.40%	0.15%	10.07%
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund	10.13%	9.64%	0.00%	2.03%	0.71%	14.34%	0.30%	16.62%	14.33%

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и TVRIX

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BSGLX	TVRIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.23%	-39.36%	-16.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-25.69%	-8.45%	-17.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-56.21%	-24.87%	-31.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-39.36%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.38%	-9.20%	-13.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.83%	-6.10%	-11.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.74%	2.06%	+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и TVRIX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BSGLX	TVRIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.97%	4.44%	+4.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.87%	7.84%	+9.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.88%	12.61%	+13.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.89%	14.46%	+15.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.17%	17.80%	+10.37%

Сравнение BSGLX с TVRIX

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и TVRIX

Сравнение доходности по годам BSGLX и TVRIX

Доходность по периодам

BSGLX

TVRIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BSGLX и TVRIX

Доходность на риск

BSGLX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

BSGLX

TVRIX

Сравнение BSGLX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BSGLX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и TVRIX

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и TVRIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и TVRIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)