PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGLX с BTLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSGLX с BTLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX).

BSGLX управляется Baillie Gifford Funds. BTLSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и BTLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGLX и BTLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-15.65%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%-1.42%
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		-10.57%16.56%18.34%14.75%-39.64%0.71%-3.72%45.32%-13.23%-0.69%

Доходность по периодам

С начала года, BSGLX показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у BTLSX с доходностью -10.57%.

BSGLX

1 день
4.45%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-20.86%
1 год
2.89%
3 года*
12.02%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
—

BTLSX

1 день
4.10%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-16.45%
1 год
1.42%
3 года*
6.80%
5 лет*
-3.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с BRK-BBSGLX с QQQBSGLX с FXAIXBSGLX с VOO
Часто сравнивают с BTLSX:
BTLSX с BGETXBTLSX с BGITXBTLSX с BGPTXBTLSX с BGCBXBTLSX с BGLTXBTLSX с BGGSXBTLSX с BGCWX

Сравнение комиссий BSGLX и BTLSX

BSGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BTLSX в 0.81%.

BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Доходность на риск

BSGLX vs. BTLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BTLSX
Ранг доходности на риск BTLSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTLSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTLSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTLSX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTLSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTLSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c BTLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGLXBTLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.08

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.29

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.01

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

-0.03

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGLX vs. BTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа BTLSX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и BTLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGLXBTLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.08

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.10

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.01

+0.46

Корреляция

Корреляция между BSGLX и BTLSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и BTLSX

Ни BSGLX, ни BTLSX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%6.18%25.27%0.00%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и BTLSX

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки BTLSX в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и BTLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSGLXBTLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-74.77%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-21.66%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.21%

-55.86%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.38%

-57.67%

+35.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-39.84%

+22.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

7.43%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и BTLSX

Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) составляет 8.97%, в то время как у Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSGLXBTLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

9.49%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

16.22%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

24.24%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

29.24%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

33.49%

-5.32%