PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGLX с BTLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSGLX с BTLSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) and BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) are both mutual funds - BSGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BTLSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 5 years, BSGLX returned -1.05%/yr vs -2.46%/yr for BTLSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BSGLX charges 0.80%/yr vs 0.81%/yr for BTLSX.

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и BTLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSGLX показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у BTLSX с доходностью -7.50%.

BSGLX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-11.43%
6 месяцев
-12.41%
1 год
-6.31%
3 года*
12.21%
5 лет*
-1.05%
10 лет*
—

BTLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-7.50%
1 год
-8.44%
3 года*
8.52%
5 лет*
-2.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSGLX и BTLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-11.43%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%-1.42%
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		-7.50%16.56%18.34%14.75%-39.64%0.71%100.15%45.32%-13.23%-0.69%

Correlation

The correlation between BSGLX and BTLSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.92

The correlation between BSGLX and BTLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с QQQBSGLX с BRK-BBSGLX с FXAIXBSGLX с VOO
Часто сравнивают с BTLSX:
BTLSX с BGITXBTLSX с BGETXBTLSX с BGLTXBTLSX с BGCBXBTLSX с BGGSXBTLSX с BGELXBTLSX с TBGVX

Доходность на риск

BSGLX vs. BTLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTLSX
Ранг доходности на риск BTLSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTLSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTLSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTLSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTLSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTLSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c BTLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGLXBTLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.44

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
-0.49

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.94

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.40

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-0.93

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGLX vs. BTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа BTLSX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и BTLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGLXBTLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.09

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и BTLSX

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, примерно равная максимальной просадке BTLSX в -56.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и BTLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSGLXBTLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-56.26%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-21.66%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-25.32%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.21%

-55.86%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.50%

-24.08%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-20.64%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

9.30%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и BTLSX

Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) составляет 3.67%, в то время как у Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSGLXBTLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.05%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

15.72%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

20.04%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.75%

29.13%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.01%

28.39%

-0.38%

Сравнение комиссий BSGLX и BTLSX

BSGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BTLSX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и BTLSX

Ни BSGLX, ни BTLSX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%6.18%25.27%102.72%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSGLX and BTLSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTLSX has higher volatility (4.05%) compared to BSGLX (3.67%). In terms of maximum drawdown, BSGLX dropped -56.23% vs BTLSX's -56.26%.

BSGLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSGLX и BTLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор