Сравнение BSGLX с BTLSX
BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) and BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) are both mutual funds - BSGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BTLSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 5 years, BSGLX returned -1.39%/yr vs -2.81%/yr for BTLSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BSGLX charges 0.80%/yr vs 0.81%/yr for BTLSX.
Доходность
Сравнение доходности BSGLX и BTLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSGLX показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у BTLSX с доходностью -7.50%.
BSGLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.43%
- 6 месяцев
- -12.46%
- 1 год
- -5.63%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- —
BTLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- -7.71%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSGLX и BTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | -11.43% | 16.26% | 24.92% | 36.43% | -46.11% | 2.37% | 101.90% | 33.40% | -1.42% | -0.57% |
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | -7.50% | 16.56% | 18.34% | 14.75% | -39.64% | 0.71% | 100.15% | 45.32% | -13.23% | -0.69% |
Correlation
The correlation between BSGLX and BTLSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between BSGLX and BTLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSGLX vs. BTLSX — Ранг доходности на риск
BSGLX
BTLSX
Сравнение BSGLX c BTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSGLX | BTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.39 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.91 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSGLX и BTLSX
Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, примерно равная максимальной просадке BTLSX в -56.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и BTLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSGLX | BTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -56.26% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -21.66% | -4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.30% | -25.32% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.21% | -55.86% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.50% | -24.08% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -20.64% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 9.35% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSGLX и BTLSX
Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) составляет 3.62%, в то время как у Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSGLX | BTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 3.86% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 15.70% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 20.01% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.73% | 29.12% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 28.38% | -0.38% |
Сравнение комиссий BSGLX и BTLSX
BSGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BTLSX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSGLX и BTLSX
Ни BSGLX, ни BTLSX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.85% | 5.17% | 8.40% | 0.15% | 10.07% |
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 25.27% | 102.72% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSGLX and BTLSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTLSX has higher volatility (3.86%) compared to BSGLX (3.62%). In terms of maximum drawdown, BSGLX dropped -56.23% vs BTLSX's -56.26%.
BSGLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSGLX и BTLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор