PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGLX с BGETX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSGLX с BGETX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) and BGETX (Baillie Gifford International Growth Fund) are both mutual funds - BSGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BGETX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 5 years, BSGLX returned -1.05%/yr vs -2.10%/yr for BGETX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BSGLX charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for BGETX.

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и BGETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSGLX показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у BGETX с доходностью 4.44%.

BSGLX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-11.43%
6 месяцев
-12.41%
1 год
-6.31%
3 года*
12.21%
5 лет*
-1.05%
10 лет*
—

BGETX

1 день
0.34%
1 месяц
2.68%
С начала года
4.44%
6 месяцев
4.51%
1 год
9.81%
3 года*
10.48%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSGLX и BGETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-11.43%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%24.21%
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		4.44%17.30%7.78%14.22%-34.40%-9.47%63.22%37.37%-17.30%20.18%

Correlation

The correlation between BSGLX and BGETX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.82

The correlation between BSGLX and BGETX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Baillie Gifford International Growth Fund

Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с QQQBSGLX с BRK-BBSGLX с FXAIXBSGLX с VOO
Часто сравнивают с BGETX:
BGETX с MGGPXBGETX с VGTBGETX с VONGBGETX с BGELXBGETX с BGITXBGETX с BTLSXBGETX с BGLTX

Доходность на риск

BSGLX vs. BGETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BGETX
Ранг доходности на риск BGETX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGETX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGETX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGETX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGETX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGETX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c BGETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGLXBGETXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.48

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
0.81

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.10

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.61

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

1.77

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGLX vs. BGETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BGETX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и BGETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGLXBGETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.48

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.08

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и BGETX

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, примерно равная максимальной просадке BGETX в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и BGETX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSGLXBGETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-54.44%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-15.69%

-10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-22.59%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.21%

-51.52%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.50%

-20.39%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-18.97%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

5.41%

+5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и BGETX

Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) составляет 3.67%, в то время как у Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSGLXBGETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.89%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

15.94%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

19.90%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.75%

25.97%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.01%

23.99%

+4.02%

Сравнение комиссий BSGLX и BGETX

BSGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BGETX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и BGETX

BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		5.19%5.42%7.29%0.39%0.62%16.03%10.22%1.12%10.73%0.40%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSGLX and BGETX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGETX has higher volatility (4.89%) compared to BSGLX (3.67%). In terms of maximum drawdown, BSGLX dropped -56.23% vs BGETX's -54.44%.

BGETX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSGLX и BGETX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор