PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSEP с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSEP с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

BSEP и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BSEP и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSEP и ZMAR

2026 (YTD)2025
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		-1.80%14.76%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, BSEP показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

BSEP

1 день
0.59%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.09%
1 год
15.53%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с VOOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с SPYBSEP с BAUGBSEP с BGLD
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий BSEP и ZMAR

И BSEP, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.

BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

BSEP vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSEP c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSEPZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.31

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

3.65

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.55

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.74

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

18.69

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSEP vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSEP на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSEP и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSEPZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.31

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.86

-1.05

Корреляция

Корреляция между BSEP и ZMAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSEP и ZMAR

Ни BSEP, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSEP и ZMAR

Максимальная просадка BSEP за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSEP и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BSEPZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-2.30%

-21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-1.92%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-0.65%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-0.25%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.38%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BSEP и ZMAR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что BSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSEPZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

1.19%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

1.67%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

3.11%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

3.21%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

3.21%

+10.69%