Сравнение BSE.NS с CME
BSE.NS (BSE Limited) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BSE.NS returned 108.15%/yr vs 13.57%/yr for CME. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSE.NS и CME
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BSE.NS торгуется в INR, в то время как CME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CME были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BSE.NS показывает доходность 53.23%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 1.99%.
BSE.NS
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 53.23%
- 6 месяцев
- 43.24%
- 1 год
- 38.61%
- 3 года*
- 175.81%
- 5 лет*
- 108.15%
- 10 лет*
- —
CME
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 18.81%
Сравнение доходности по годам BSE.NS и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSE.NS BSE Limited | 53.23% | 48.28% | 139.75% | 307.64% | -14.80% | 209.84% | 23.47% | -16.20% | -34.20% | -14.94% |
CME CME Group Inc. | 1.99% | 25.57% | 18.91% | 32.23% | -14.60% | 32.05% | -3.99% | 12.45% | 44.11% | 20.83% |
Correlation
The correlation between BSE.NS and CME is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2017 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSE.NS vs. CME — Ранг доходности на риск
BSE.NS
CME
Сравнение BSE.NS c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BSE Limited (BSE.NS) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSE.NS | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.40 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 1.49 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSE.NS | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.36 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.19 | 0.68 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.42 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BSE.NS и CME
Максимальная просадка BSE.NS за все время составила -74.96%, что больше максимальной просадки CME в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSE.NS и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSE.NS | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.96% | -71.35% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.12% | -18.81% | -13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.49% | -18.81% | -17.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -26.78% | -32.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -16.87% | +8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.52% | -17.95% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.65% | 5.09% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSE.NS и CME
Текущая волатильность для BSE Limited (BSE.NS) составляет 9.72%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что BSE.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSE.NS | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 10.39% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.50% | 17.50% | +12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.72% | 21.24% | +19.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.44% | 20.17% | +30.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.20% | 23.80% | +18.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSE.NS и CME
BSE.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSE.NS BSE Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CME CME Group Inc. | 4.35% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSE.NS и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BSE Limited и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BSE.NS and CME have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BSE.NS и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор