Сравнение BSE.NS с ^NIFTY200
BSE.NS (BSE Limited) is a stock, while ^NIFTY200 (NIFTY 200) is an index. Over the past 5 years, BSE.NS returned 108.15%/yr vs 10.29%/yr for ^NIFTY200. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSE.NS и ^NIFTY200
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSE.NS показывает доходность 53.23%, что значительно выше, чем у ^NIFTY200 с доходностью -6.77%.
BSE.NS
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 53.23%
- 6 месяцев
- 43.24%
- 1 год
- 38.61%
- 3 года*
- 175.81%
- 5 лет*
- 108.15%
- 10 лет*
- —
^NIFTY200
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -6.82%
- 1 год
- -2.14%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам BSE.NS и ^NIFTY200
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSE.NS BSE Limited | 53.23% | 48.28% | 139.75% | 307.64% | -14.80% | 209.84% | 23.47% | -16.20% | -34.20% | -14.94% |
^NIFTY200 NIFTY 200 | -6.77% | 8.40% | 13.63% | 23.49% | 3.65% | 27.47% | 15.62% | 8.68% | -1.01% | 23.55% |
Correlation
The correlation between BSE.NS and ^NIFTY200 is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2017 г. | 0.40 |
Over the past year, BSE.NS and ^NIFTY200 have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSE.NS vs. ^NIFTY200 — Ранг доходности на риск
BSE.NS
^NIFTY200
Сравнение BSE.NS c ^NIFTY200 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BSE Limited (BSE.NS) и NIFTY 200 (^NIFTY200). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSE.NS | ^NIFTY200 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.11 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | -0.35 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSE.NS | ^NIFTY200 | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.12 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.19 | 0.73 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.59 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок BSE.NS и ^NIFTY200
Максимальная просадка BSE.NS за все время составила -74.96%, что больше максимальной просадки ^NIFTY200 в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSE.NS и ^NIFTY200.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSE.NS | ^NIFTY200 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.96% | -64.04% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.12% | -14.89% | -17.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.49% | -18.08% | -18.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -18.15% | -41.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -8.38% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.52% | -10.96% | -16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.65% | 4.62% | +10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSE.NS и ^NIFTY200
BSE Limited (BSE.NS) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с NIFTY 200 (^NIFTY200) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что BSE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NIFTY200. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSE.NS | ^NIFTY200 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 4.01% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.50% | 12.10% | +17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.72% | 13.72% | +27.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.44% | 14.32% | +36.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.20% | 16.28% | +25.92% |
Часто задаваемые вопросы
BSE.NS and ^NIFTY200 have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BSE.NS и ^NIFTY200
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор