Сравнение BSE.NS с BRK-A
BSE.NS (BSE Limited) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BSE.NS in Financial Data & Stock Exchanges, BRK-A in Insurance - Diversified. Over the past 5 years, BSE.NS returned 93.63%/yr vs 17.77%/yr for BRK-A. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BSE.NS и BRK-A
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BSE.NS торгуется в INR, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BSE.NS показывает доходность 38.95%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью 4.71%.
BSE.NS
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -9.02%
- 6 месяцев
- 34.14%
- С начала года
- 38.95%
- 1 год
- 49.38%
- 3 года*
- 147.78%
- 5 лет*
- 93.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.94%
BRK-A
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 4.71%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 17.13%
- Всё время*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам BSE.NS и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSE.NS BSE Limited | 38.95% | 48.65% | 141.07% | 313.56% | -12.82% | 226.36% | 36.93% | -4.65% | -32.53% | -16.18% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 4.71% | 16.16% | 29.29% | 16.57% | 15.18% | 32.15% | 5.00% | 13.79% | 12.13% | 15.44% |
Correlation
The correlation between BSE.NS and BRK-A is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSE.NS vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
BSE.NS
BRK-A
Сравнение BSE.NS c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BSE Limited (BSE.NS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSE.NS | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.69 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 6.63 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSE.NS и BRK-A
Максимальная просадка BSE.NS за все время составила -70.79%, что больше максимальной просадки BRK-A в -44.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSE.NS и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSE.NS | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.79% | -44.50% | -26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.22% | -5.95% | -14.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.49% | -12.26% | -24.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.70% | -23.68% | -35.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.94% | -2.27% | -14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.69% | -8.60% | -16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 2.41% | +6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSE.NS и BRK-A
BSE Limited (BSE.NS) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что BSE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSE.NS | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 3.87% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.20% | 9.92% | +19.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.97% | 13.74% | +26.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.76% | 16.72% | +33.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.20% | 18.37% | +23.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSE.NS и BRK-A
Дивидендная доходность BSE.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSE.NS BSE Limited | 0.27% | 0.23% | 0.28% | 0.54% | 2.48% | 3.28% | 8.24% | 14.96% | 2.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSE.NS и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BSE Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BSE.NS and BRK-A have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BSE.NS и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор