PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSE.NS с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BSE.NSBRK-A
Дох-ть с нач. г.25.29%15.99%
Дох-ть за 1 год432.83%24.79%
Дох-ть за 3 года130.22%13.40%
Дох-ть за 5 лет76.15%15.50%
Коэф-т Шарпа8.432.03
Дневная вол-ть51.73%12.69%
Макс. просадка-71.15%-51.47%
Current Drawdown-13.31%-0.80%

Фундаментальные показатели


BSE.NSBRK-A
Рыночная капитализация₹354.87B$890.26B
Прибыль на акцию₹51.41$50.88K
Цена/прибыль50.9612.22
Выручка (12 мес.)₹16.18B$368.96B
Валовая прибыль (12 мес.)₹8.33B-$28.09B
EBITDA (12 мес.)₹6.28B$107.05B

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между BSE.NS и BRK-A составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BSE.NS и BRK-A

С начала года, BSE.NS показывает доходность 25.29%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью 15.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
695.00%
156.21%
BSE.NS
BRK-A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BSE Limited

Berkshire Hathaway Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSE.NS c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BSE Limited (BSE.NS) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BSE.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSE.NS, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.008.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BSE.NS, с текущим значением в 6.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.006.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BSE.NS, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BSE.NS, с текущим значением в 8.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BSE.NS, с текущим значением в 54.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0054.26
BRK-A
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-A, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-A, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-A, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-A, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-A, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.71

Сравнение коэффициента Шарпа BSE.NS и BRK-A

Показатель коэффициента Шарпа BSE.NS на текущий момент составляет 8.43, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного 2.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BSE.NS и BRK-A.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00December2024FebruaryMarchAprilMay
8.08
2.37
BSE.NS
BRK-A

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSE.NS и BRK-A

Дивидендная доходность BSE.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
BSE.NS
BSE Limited
0.43%0.54%2.48%1.09%2.75%4.99%9.36%3.08%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSE.NS и BRK-A

Максимальная просадка BSE.NS за все время составила -71.15%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSE.NS и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-13.31%
-0.80%
BSE.NS
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности BSE.NS и BRK-A

BSE Limited (BSE.NS) имеет более высокую волатильность в 21.64% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что BSE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
21.64%
2.89%
BSE.NS
BRK-A

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSE.NS и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BSE Limited и Berkshire Hathaway Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. BSE.NS значения в INR, BRK-A значения в USD