Сравнение BSE.NS с BRK-A
BSE.NS (BSE Limited) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BSE.NS in Financial Data & Stock Exchanges, BRK-A in Insurance - Diversified. Over the past 5 years, BSE.NS returned 108.15%/yr vs 16.79%/yr for BRK-A. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BSE.NS и BRK-A
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BSE.NS торгуется в INR, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BSE.NS показывает доходность 53.23%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью 2.71%.
BSE.NS
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 53.23%
- 6 месяцев
- 43.24%
- 1 год
- 38.61%
- 3 года*
- 175.81%
- 5 лет*
- 108.15%
- 10 лет*
- —
BRK-A
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение доходности по годам BSE.NS и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSE.NS BSE Limited | 53.23% | 48.28% | 139.75% | 307.64% | -14.80% | 209.84% | 23.47% | -16.20% | -34.20% | -14.94% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 2.71% | 16.16% | 29.29% | 16.57% | 15.18% | 32.15% | 5.00% | 13.79% | 12.13% | 15.02% |
Correlation
The correlation between BSE.NS and BRK-A is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2017 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSE.NS vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
BSE.NS
BRK-A
Сравнение BSE.NS c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BSE Limited (BSE.NS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSE.NS | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.81 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 4.19 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSE.NS | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.79 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.19 | 1.01 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.73 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BSE.NS и BRK-A
Максимальная просадка BSE.NS за все время составила -74.96%, что больше максимальной просадки BRK-A в -44.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSE.NS и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSE.NS | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.96% | -44.50% | -30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.12% | -5.95% | -26.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.49% | -12.26% | -24.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -23.68% | -35.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -0.97% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.52% | -8.59% | -18.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.65% | 2.57% | +12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSE.NS и BRK-A
BSE Limited (BSE.NS) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что BSE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSE.NS | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 4.15% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.50% | 10.22% | +19.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.72% | 13.60% | +27.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.44% | 16.77% | +33.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.20% | 18.41% | +23.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSE.NS и BRK-A
Ни BSE.NS, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSE.NS и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BSE Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BSE.NS and BRK-A have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BSE.NS и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор