PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSE.NS с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BSE.NSQQQ
Дох-ть с нач. г.27.90%10.74%
Дох-ть за 1 год434.04%39.36%
Дох-ть за 3 года132.30%12.27%
Дох-ть за 5 лет77.06%20.73%
Коэф-т Шарпа9.052.43
Дневная вол-ть51.72%16.27%
Макс. просадка-71.15%-82.98%
Current Drawdown-11.51%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между BSE.NS и QQQ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BSE.NS и QQQ

С начала года, BSE.NS показывает доходность 27.90%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 10.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
711.54%
280.02%
BSE.NS
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BSE Limited

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSE.NS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BSE Limited (BSE.NS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BSE.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSE.NS, с текущим значением в 8.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.008.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BSE.NS, с текущим значением в 6.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.006.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BSE.NS, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BSE.NS, с текущим значением в 8.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BSE.NS, с текущим значением в 57.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0057.30
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.29

Сравнение коэффициента Шарпа BSE.NS и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа BSE.NS на текущий момент составляет 9.05, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.43. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BSE.NS и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00December2024FebruaryMarchAprilMay
8.45
2.15
BSE.NS
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSE.NS и QQQ

Дивидендная доходность BSE.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности QQQ в 0.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BSE.NS
BSE Limited
0.42%0.54%2.48%1.09%2.75%4.99%9.36%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок BSE.NS и QQQ

Максимальная просадка BSE.NS за все время составила -71.15%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSE.NS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-11.51%
0
BSE.NS
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BSE.NS и QQQ

BSE Limited (BSE.NS) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что BSE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
21.67%
5.12%
BSE.NS
QQQ