Сравнение BSCW с VTC
BSCW (Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF) and VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCW tracks the Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index while VTC tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSCW returned 5.57%/yr vs 5.22%/yr for VTC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BSCW charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VTC.
Доходность
Сравнение доходности BSCW и VTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCW показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью 0.60%.
BSCW
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCW и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 0.16% | 9.00% | 2.20% | 9.31% | 0.31% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 0.60% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -1.08% |
Correlation
The correlation between BSCW and VTC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between BSCW and VTC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCW vs. VTC — Ранг доходности на риск
BSCW
VTC
Сравнение BSCW c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCW | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.09 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 6.63 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCW | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.38 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.32 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BSCW и VTC
Максимальная просадка BSCW за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCW и VTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCW | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -22.05% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.88% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | -6.46% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.99% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -5.84% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.90% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCW и VTC
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что BSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCW | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.43% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 3.22% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 4.37% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 7.08% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 7.68% | -0.44% |
Сравнение комиссий BSCW и VTC
BSCW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCW и VTC
Дивидендная доходность BSCW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности VTC в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 4.83% | 4.81% | 5.06% | 4.80% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.93% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BSCW and VTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTC has higher volatility (1.43%) compared to BSCW (1.20%). In terms of maximum drawdown, BSCW dropped -8.32% vs VTC's -22.05%.
On 3-year performance, BSCW leads with 5.57% vs 5.22% for VTC. On fees, VTC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BSCW has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BSCW has performed better with a 5.57% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for BSCW.
VTC has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 4.83% for BSCW.
BSCW tracks Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index, while VTC tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for BSCW and 0.04% for VTC.
BSCW currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCW и VTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор