PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCW с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCW с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCW (Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BSCW is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. BSCW is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, BSCW returned 5.40% vs 29.68% for QQQI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BSCW charges 0.10%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности BSCW и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCW показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

BSCW

1 день
0.12%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.40%
3 года*
5.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCW и QQQI

2026 (YTD)20252024
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		0.29%9.00%3.13%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between BSCW and QQQI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.22

Сравнение распределения секторов BSCW и QQQI

Секторы
BSCW
QQQI

Технологии

12.4%
53.3%

Финансовые услуги

10.6%
0.3%

Здравоохранение

10.4%
4.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.1%

Коммуникационные услуги

8.8%
15.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.7%

Промышленность

5.9%
3.3%

Недвижимость

4.8%
0.1%

Энергетика

4.6%
0.7%

Коммунальные услуги

3.7%
1.5%

Сырьевые материалы

2.3%
1.2%

Технологии

BSCW
12.4%
QQQI
53.3%

Финансовые услуги

BSCW
10.6%
QQQI
0.3%

Здравоохранение

BSCW
10.4%
QQQI
4.3%

Потребительский циклический сектор

BSCW
9.5%
QQQI
12.1%

Коммуникационные услуги

BSCW
8.8%
QQQI
15.7%

Потребительский защитный сектор

BSCW
6.3%
QQQI
7.7%

Промышленность

BSCW
5.9%
QQQI
3.3%

Недвижимость

BSCW
4.8%
QQQI
0.1%

Энергетика

BSCW
4.6%
QQQI
0.7%

Коммунальные услуги

BSCW
3.7%
QQQI
1.5%

Сырьевые материалы

BSCW
2.3%
QQQI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с BSCW:
BSCW с BILBSCW с SCHDBSCW с RSPBSCW с VUSVBSCW с BSCQBSCW с IBDSBSCW с PPA
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

BSCW vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCW
Ранг доходности на риск BSCW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCW c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCWQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.30

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.05

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.10

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

13.93

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCW vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCW на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCW и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCWQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.30

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.32

-0.55

Просадки

Сравнение просадок BSCW и QQQI

Максимальная просадка BSCW за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCW и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCWQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.32%

-20.00%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-9.61%

+6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.52%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-2.19%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.14%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCW и QQQI

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) составляет 1.20%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что BSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCWQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

2.69%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

9.85%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

12.98%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

17.05%

-9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.23%

17.05%

-9.82%

Сравнение комиссий BSCW и QQQI

BSCW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCW и QQQI

Дивидендная доходность BSCW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM2025202420232022
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		4.82%4.81%5.06%4.80%1.12%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCW and QQQI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (2.69%) compared to BSCW (1.20%). In terms of maximum drawdown, BSCW dropped -8.32% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 5.40% for BSCW. On fees, BSCW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCW has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 4.82% for BSCW.

BSCW is categorized as Corporate Bonds, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.10% for BSCW and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCW и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор