Сравнение BSCW с QQQI
BSCW (Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BSCW is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. BSCW is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, BSCW returned 4.69% vs 20.53% for QQQI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BSCW charges 0.10%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности BSCW и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCW показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.56%.
BSCW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.16%
- С начала года
- 0.28%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCW и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 0.28% | 9.00% | 3.31% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.56% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between BSCW and QQQI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCW vs. QQQI — Ранг доходности на риск
BSCW
QQQI
Сравнение BSCW c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCW | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.15 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 8.80 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCW и QQQI
Максимальная просадка BSCW за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCW и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCW | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -20.00% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -9.61% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -3.58% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -2.21% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.34% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCW и QQQI
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) составляет 1.18%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что BSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCW | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 6.52% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 12.89% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 15.53% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 17.60% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 17.60% | -10.44% |
Сравнение комиссий BSCW и QQQI
BSCW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCW и QQQI
Дивидендная доходность BSCW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности QQQI в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 4.83% | 4.81% | 5.06% | 4.80% | 1.12% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.87% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCW and QQQI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQI has higher volatility (6.52%) compared to BSCW (1.18%). In terms of maximum drawdown, BSCW dropped -8.32% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 20.53% vs 4.69% for BSCW. On fees, BSCW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCW has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 20.53% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
QQQI has the higher dividend yield at 13.87%, compared with 4.83% for BSCW.
BSCW is categorized as Corporate Bonds, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.10% for BSCW and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCW и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор