Сравнение BSCW с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
BSCW и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCW и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCW и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 0.03% | 9.00% | 2.20% | 9.31% | 0.31% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -11.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCW показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%.
BSCW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCW и QQQ
BSCW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCW vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BSCW
QQQ
Сравнение BSCW c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCW | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.62 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.93 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 7.00 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.38 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между BSCW и QQQ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCW и QQQ
Дивидендная доходность BSCW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 4.83% | 4.81% | 5.06% | 4.80% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок BSCW и QQQ
Максимальная просадка BSCW за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCW и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -82.97% | +74.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -11.96% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -7.75% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -32.98% | +31.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 3.48% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCW и QQQ
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) составляет 1.88%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что BSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 6.38% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 12.82% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 22.69% | -18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 22.37% | -15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 22.24% | -14.88% |