Сравнение BSCW с LQDH
BSCW (Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. BSCW is passively managed, while LQDH is actively managed. Over the past 3 years, BSCW returned 5.69%/yr vs 8.05%/yr for LQDH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BSCW charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.
Доходность
Сравнение доходности BSCW и LQDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCW показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 2.31%.
BSCW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 4.64%
Сравнение доходности по годам BSCW и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 0.29% | 9.00% | 2.20% | 9.31% | 0.31% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 2.31% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | 2.38% |
Correlation
The correlation between BSCW and LQDH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCW vs. LQDH — Ранг доходности на риск
BSCW
LQDH
Сравнение BSCW c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCW | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.56 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.23 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 13.73 | -7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCW | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.80 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.58 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BSCW и LQDH
Максимальная просадка BSCW за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCW и LQDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCW | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -24.63% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.34% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | -4.86% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.09% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -1.68% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.55% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCW и LQDH
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что BSCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCW | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.49% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 2.03% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 2.70% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 4.41% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 6.44% | +0.79% |
Сравнение комиссий BSCW и LQDH
BSCW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCW и LQDH
Дивидендная доходность BSCW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности LQDH в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 4.82% | 4.81% | 5.06% | 4.80% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.95% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
BSCW and LQDH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSCW has higher volatility (1.20%) compared to LQDH (0.49%). In terms of maximum drawdown, BSCW dropped -8.32% vs LQDH's -24.63%.
On 3-year performance, LQDH leads with 8.05% vs 5.69% for BSCW. On fees, BSCW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LQDH has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LQDH has performed better with a 8.05% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.
LQDH has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 4.82% for BSCW.
They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCW and 0.25% for LQDH.
LQDH currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCW и LQDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор