PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCW с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCW с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCW (Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - BSCW is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSCW returned 5.57%/yr vs 21.86%/yr for DBO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. BSCW charges 0.10%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности BSCW и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCW показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

BSCW

1 день
-0.17%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.82%
3 года*
5.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCW и DBO

2026 (YTD)2025202420232022
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		0.16%9.00%2.20%9.31%0.31%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%-3.00%

Correlation

The correlation between BSCW and DBO is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

-0.12

Over the past year, the inverse relationship between BSCW and DBO has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов BSCW и DBO

Секторы
BSCW
DBO

Технологии

12.4%

-

Финансовые услуги

10.6%
116.0%

Здравоохранение

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Промышленность

5.9%

-

Недвижимость

4.8%

-

Энергетика

4.6%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Технологии

BSCW
12.4%
DBO

-

Финансовые услуги

BSCW
10.6%
DBO
116.0%

Здравоохранение

BSCW
10.4%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

BSCW
9.5%
DBO

-

Коммуникационные услуги

BSCW
8.8%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

BSCW
6.3%
DBO

-

Промышленность

BSCW
5.9%
DBO

-

Недвижимость

BSCW
4.8%
DBO

-

Энергетика

BSCW
4.6%
DBO

-

Коммунальные услуги

BSCW
3.7%
DBO

-

Сырьевые материалы

BSCW
2.3%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с BSCW:
BSCW с BILBSCW с SCHDBSCW с RSPBSCW с VUSVBSCW с BSCQBSCW с IBDSBSCW с OVT
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

BSCW vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCW
Ранг доходности на риск BSCW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCW c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCWDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.34

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.94

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

4.44

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

9.02

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCW vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCW на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCW и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCWDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.34

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.02

+0.75

Просадки

Сравнение просадок BSCW и DBO

Максимальная просадка BSCW за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCW и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCWDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.32%

-90.18%

+81.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-18.19%

+15.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

-28.20%

+20.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-51.38%

+49.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-62.25%

+60.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

8.92%

-8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCW и DBO

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) составляет 1.20%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что BSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCWDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

12.61%

-11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

28.20%

-25.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

34.46%

-30.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

32.29%

-25.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

31.78%

-24.54%

Сравнение комиссий BSCW и DBO

BSCW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCW и DBO

Дивидендная доходность BSCW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		4.83%4.81%5.06%4.80%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Часто задаваемые вопросы

BSCW and DBO have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to BSCW (1.20%). In terms of maximum drawdown, BSCW dropped -8.32% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 21.86% vs 5.57% for BSCW. On fees, BSCW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCW has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 21.86% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

BSCW has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 1.90% for DBO.

BSCW is categorized as Corporate Bonds, while DBO is Oil & Gas. BSCW tracks Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Their fees differ too: 0.10% for BSCW and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCW и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор