PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCW с BSCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCW с BSCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCW (Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF) and BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - BSCW tracks the Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index while BSCT tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSCW returned 5.57%/yr vs 5.61%/yr for BSCT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSCW и BSCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCW показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BSCT с доходностью 0.57%.

BSCW

1 день
-0.17%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.82%
3 года*
5.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSCT

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.84%
3 года*
5.61%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCW и BSCT

2026 (YTD)2025202420232022
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		0.16%9.00%2.20%9.31%0.31%
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		0.57%7.51%3.45%8.61%-0.58%

Correlation

The correlation between BSCW and BSCT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.93

The correlation between BSCW and BSCT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSCW и BSCT

Секторы
BSCW
BSCT

Технологии

12.4%
12.6%

Финансовые услуги

10.6%
12.6%

Здравоохранение

10.4%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.0%

Коммуникационные услуги

8.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.5%

Промышленность

5.9%
6.8%

Недвижимость

4.8%
3.1%

Энергетика

4.6%
5.3%

Коммунальные услуги

3.7%
4.3%

Сырьевые материалы

2.3%
1.2%

Технологии

BSCW
12.4%
BSCT
12.6%

Финансовые услуги

BSCW
10.6%
BSCT
12.6%

Здравоохранение

BSCW
10.4%
BSCT
11.9%

Потребительский циклический сектор

BSCW
9.5%
BSCT
10.0%

Коммуникационные услуги

BSCW
8.8%
BSCT
6.8%

Потребительский защитный сектор

BSCW
6.3%
BSCT
4.5%

Промышленность

BSCW
5.9%
BSCT
6.8%

Недвижимость

BSCW
4.8%
BSCT
3.1%

Энергетика

BSCW
4.6%
BSCT
5.3%

Коммунальные услуги

BSCW
3.7%
BSCT
4.3%

Сырьевые материалы

BSCW
2.3%
BSCT
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCW:
BSCW с BILBSCW с RSPBSCW с SCHDBSCW с VUSVBSCW с BSCQBSCW с IBDSBSCW с OVT
Часто сравнивают с BSCT:
BSCT с BALTBSCT с IBDTBSCT с IBDUBSCT с BSJUBSCT с WOBDXBSCT с AGGBSCT с VCIT

Доходность на риск

BSCW vs. BSCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCW
Ранг доходности на риск BSCW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BSCT
Ранг доходности на риск BSCT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCW c BSCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCWBSCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.11

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.27

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.99

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

11.10

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCW vs. BSCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCW на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCT равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCW и BSCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCWBSCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.11

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.32

+0.45

Просадки

Сравнение просадок BSCW и BSCT

Максимальная просадка BSCW за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки BSCT в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCW и BSCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCWBSCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.32%

-19.14%

+10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-1.63%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

-4.21%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.53%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-5.37%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.44%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCW и BSCT

Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что BSCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCWBSCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.60%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.60%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

2.31%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

5.71%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

7.26%

-0.02%

Сравнение комиссий BSCW и BSCT

И BSCW, и BSCT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCW и BSCT

Дивидендная доходность BSCW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности BSCT в 4.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		4.57%4.53%4.51%3.89%2.65%1.94%2.24%0.86%
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		4.83%4.81%5.06%4.80%1.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BSCW and BSCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSCW has higher volatility (1.20%) compared to BSCT (0.60%). In terms of maximum drawdown, BSCW dropped -8.32% vs BSCT's -19.14%.

On 3-year performance, BSCT leads with 5.61% vs 5.57% for BSCW. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, BSCT has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSCT has performed better with a 5.61% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCW and BSCT have the same expense ratio: 0.10% per year.

BSCW has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 4.57% for BSCT.

BSCW tracks Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index, while BSCT tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index.

BSCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCW и BSCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор