PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCV с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCV с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

BSCV и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSCV и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCV и VCSH

2026 (YTD)20252024202320222021
BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF		-0.26%9.04%2.62%9.16%-16.90%-1.62%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, BSCV показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%.

BSCV

1 день
0.03%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.64%
1 год
5.53%
3 года*
5.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCV:
BSCV с SGOVBSCV с BSJVBSCV с BNDBSCV с FIBUXBSCV с LQDWBSCV с BSCUBSCV с IBDR
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий BSCV и VCSH

BSCV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSCV vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCV
Ранг доходности на риск BSCV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCV c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCVVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.17

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

3.18

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.58

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

14.56

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCV vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCV на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCV и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCVVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.17

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.02

-1.03

Корреляция

Корреляция между BSCV и VCSH составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCV и VCSH

Дивидендная доходность BSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF		4.71%4.65%4.87%4.47%3.43%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок BSCV и VCSH

Максимальная просадка BSCV за все время составила -23.28%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCV и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCVVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-12.86%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-1.40%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.74%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-0.97%

-8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.34%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCV и VCSH

Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что BSCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCVVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

0.95%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

1.29%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

2.28%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

2.86%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.47%

3.35%

+4.12%