Сравнение BSCV с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
BSCV и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Corporate Bond 2031 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCV и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCV и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | -0.26% | 9.04% | 2.62% | 9.16% | -16.90% | -1.62% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCV показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%.
BSCV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCV и VCLT
BSCV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCV vs. VCLT — Ранг доходности на риск
BSCV
VCLT
Сравнение BSCV c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCV | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.36 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.54 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.78 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 1.80 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCV | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.36 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.39 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между BSCV и VCLT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCV и VCLT
Дивидендная доходность BSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | 4.71% | 4.65% | 4.87% | 4.47% | 3.43% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок BSCV и VCLT
Максимальная просадка BSCV за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCV и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCV | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -34.31% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -5.39% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -15.60% | +14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -8.09% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 2.33% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCV и VCLT
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) составляет 1.63%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что BSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCV | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 3.99% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 5.62% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 10.21% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 12.80% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.47% | 12.84% | -5.37% |