PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCU с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCU с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCU (Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BSCU is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCU returned 0.85%/yr vs 12.80%/yr for VTI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BSCU charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности BSCU и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCU показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.

BSCU

1 день
0.03%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.59%
3 года*
5.57%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCU и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSCU
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF		0.35%8.24%3.12%8.66%-15.08%-3.02%2.07%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%14.92%

Correlation

The correlation between BSCU and VTI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.27

Сравнение распределения секторов BSCU и VTI

Секторы
BSCU
VTI

Здравоохранение

14.1%
9.2%

Финансовые услуги

12.6%
12.0%

Технологии

10.4%
33.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.0%

Энергетика

8.0%
3.7%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.7%

Промышленность

6.4%
9.8%

Коммунальные услуги

4.1%
2.3%

Недвижимость

3.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.3%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Здравоохранение

BSCU
14.1%
VTI
9.2%

Финансовые услуги

BSCU
12.6%
VTI
12.0%

Технологии

BSCU
10.4%
VTI
33.5%

Потребительский циклический сектор

BSCU
9.7%
VTI
10.0%

Энергетика

BSCU
8.0%
VTI
3.7%

Потребительский защитный сектор

BSCU
6.5%
VTI
4.7%

Промышленность

BSCU
6.4%
VTI
9.8%

Коммунальные услуги

BSCU
4.1%
VTI
2.3%

Недвижимость

BSCU
3.7%
VTI
2.4%

Коммуникационные услуги

BSCU
3.7%
VTI
10.3%

Сырьевые материалы

BSCU
1.8%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с BSCU:
BSCU с BSCQBSCU с BSJUBSCU с BNDBSCU с AGGBSCU с IBDVBSCU с FTBFXBSCU с BSCV
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

BSCU vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCU
Ранг доходности на риск BSCU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCU c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCUVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.38

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.24

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.24

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

14.94

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCU vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCU на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCU и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCUVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.38

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.74

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.51

-0.45

Просадки

Сравнение просадок BSCU и VTI

Максимальная просадка BSCU за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCU и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCUVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-55.45%

+33.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-8.92%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.66%

-19.30%

+13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-25.36%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.26%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-8.03%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.93%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCU и VTI

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) составляет 0.85%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что BSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCUVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

2.90%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

9.13%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

12.17%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

17.40%

-10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

18.30%

-11.83%

Сравнение комиссий BSCU и VTI

BSCU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCU и VTI

Дивидендная доходность BSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCU
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF		4.62%4.56%4.70%4.07%3.06%1.93%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

BSCU and VTI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to BSCU (0.85%). In terms of maximum drawdown, BSCU dropped -22.34% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.80% vs 0.85% for BSCU. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSCU has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.80% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for BSCU.

BSCU has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.01% for VTI.

BSCU is categorized as Corporate Bonds, while VTI is Large Cap Blend Equities. BSCU tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for BSCU and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCU и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор