Сравнение BSCU с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
BSCU и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCU и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCU и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.24% | 3.12% | 8.66% | -15.08% | -3.02% | 2.07% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCU показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%.
BSCU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCU и VCLT
BSCU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCU vs. VCLT — Ранг доходности на риск
BSCU
VCLT
Сравнение BSCU c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCU | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.36 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 0.54 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.07 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 0.78 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 1.80 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCU | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.36 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.13 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.39 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BSCU и VCLT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCU и VCLT
Дивидендная доходность BSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | 4.63% | 4.56% | 4.70% | 4.07% | 3.06% | 1.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок BSCU и VCLT
Максимальная просадка BSCU за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCU и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCU | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -34.31% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -5.39% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -34.31% | +12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -15.60% | +14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -8.09% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 2.33% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCU и VCLT
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что BSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCU | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 3.99% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 5.62% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 10.21% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 12.80% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 12.84% | -6.29% |