PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCU с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCU с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCU (Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - BSCU is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCU returned 0.85%/yr vs 14.67%/yr for SPHQ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BSCU charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности BSCU и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCU показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

BSCU

1 день
0.03%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.59%
3 года*
5.57%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCU и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSCU
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF		0.35%8.24%3.12%8.66%-15.08%-3.02%2.07%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%10.08%

Correlation

The correlation between BSCU and SPHQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.24

The correlation between BSCU and SPHQ shifts across timeframes, from 0.24 (5 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSCU и SPHQ

Секторы
BSCU
SPHQ

Здравоохранение

14.1%
8.4%

Финансовые услуги

12.6%
13.3%

Технологии

10.4%
28.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
4.6%

Энергетика

8.0%
0.7%

Потребительский защитный сектор

6.5%
15.4%

Промышленность

6.4%
24.3%

Коммунальные услуги

4.1%
1.0%

Недвижимость

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Здравоохранение

BSCU
14.1%
SPHQ
8.4%

Финансовые услуги

BSCU
12.6%
SPHQ
13.3%

Технологии

BSCU
10.4%
SPHQ
28.1%

Потребительский циклический сектор

BSCU
9.7%
SPHQ
4.6%

Энергетика

BSCU
8.0%
SPHQ
0.7%

Потребительский защитный сектор

BSCU
6.5%
SPHQ
15.4%

Промышленность

BSCU
6.4%
SPHQ
24.3%

Коммунальные услуги

BSCU
4.1%
SPHQ
1.0%

Недвижимость

BSCU
3.7%
SPHQ

-

Коммуникационные услуги

BSCU
3.7%
SPHQ
2.0%

Сырьевые материалы

BSCU
1.8%
SPHQ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с BSCU:
BSCU с BSCQBSCU с BSJUBSCU с BNDBSCU с AGGBSCU с IBDVBSCU с FTBFXBSCU с BSCV
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

BSCU vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCU
Ранг доходности на риск BSCU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCU c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCUSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.89

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.73

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.67

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

11.39

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCU vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCU на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCU и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCUSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.89

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.90

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.53

-0.47

Просадки

Сравнение просадок BSCU и SPHQ

Максимальная просадка BSCU за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCU и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCUSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-57.83%

+35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-8.90%

+6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.66%

-16.57%

+10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-25.04%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

0.00%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-10.70%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.08%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCU и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) составляет 0.85%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что BSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCUSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

3.33%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

10.18%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

12.62%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

16.45%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

17.86%

-11.39%

Сравнение комиссий BSCU и SPHQ

BSCU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCU и SPHQ

Дивидендная доходность BSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCU
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF		4.62%4.56%4.70%4.07%3.06%1.93%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

BSCU and SPHQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to BSCU (0.85%). In terms of maximum drawdown, BSCU dropped -22.34% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.67% vs 0.85% for BSCU. On fees, BSCU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCU has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.67% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

BSCU has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.03% for SPHQ.

BSCU is categorized as Corporate Bonds, while SPHQ is S&P 500. BSCU tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.10% for BSCU and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCU и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор