Сравнение BSCU с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
BSCU и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCU и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCU и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | -0.09% | 8.24% | 3.12% | 8.66% | -15.08% | -3.02% | 2.07% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | 10.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCU показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
BSCU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCU и SPHD
BSCU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
BSCU vs. SPHD — Ранг доходности на риск
BSCU
SPHD
Сравнение BSCU c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCU | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.23 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 0.42 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.25 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 0.80 | +8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCU | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.23 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.49 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.58 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между BSCU и SPHD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCU и SPHD
Дивидендная доходность BSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | 4.63% | 4.56% | 4.70% | 4.07% | 3.06% | 1.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок BSCU и SPHD
Максимальная просадка BSCU за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCU и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCU | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -41.39% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -11.33% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -19.50% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -5.48% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -4.70% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 3.53% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCU и SPHD
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) составляет 1.40%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что BSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCU | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 3.15% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 7.86% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 14.46% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 14.20% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 17.65% | -11.10% |