Сравнение BSCU с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
BSCU и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCU и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCU и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.24% | 3.12% | 8.66% | -15.08% | -3.02% | 2.07% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCU показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
BSCU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCU и BSCR
И BSCU, и BSCR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCU vs. BSCR — Ранг доходности на риск
BSCU
BSCR
Сравнение BSCU c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCU | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 3.14 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 4.95 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.80 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 5.68 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 29.17 | -19.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCU | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 3.14 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.58 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между BSCU и BSCR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCU и BSCR
Дивидендная доходность BSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | 4.63% | 4.56% | 4.70% | 4.07% | 3.06% | 1.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок BSCU и BSCR
Максимальная просадка BSCU за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCU и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCU | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -17.26% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -0.81% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -14.87% | -6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.14% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -3.41% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.16% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCU и BSCR
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BSCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCU | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.36% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 0.62% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 1.48% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 4.12% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 5.40% | +1.15% |