Сравнение BSCT с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
BSCT и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCT и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCT и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 0.13% | 7.51% | 3.45% | 8.61% | -12.88% | -2.13% | 10.83% | 1.72% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCT показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
BSCT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCT и SPMO
BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCT vs. SPMO — Ранг доходности на риск
BSCT
SPMO
Сравнение BSCT c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCT | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.06 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.60 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.96 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 6.90 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.06 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.93 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.86 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между BSCT и SPMO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCT и SPMO
Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок BSCT и SPMO
Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -30.95% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -12.70% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.14% | -22.74% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -7.31% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -4.66% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 3.60% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCT и SPMO
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) составляет 1.08%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что BSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 7.22% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 12.80% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 22.77% | -19.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 19.08% | -13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 20.09% | -12.74% |