Сравнение BSCT с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
BSCT и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCT и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCT и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 0.13% | 7.51% | 3.45% | 8.61% | -12.88% | -1.16% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.21% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCT показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.21%.
BSCT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
OVT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCT и OVT
BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
BSCT vs. OVT — Ранг доходности на риск
BSCT
OVT
Сравнение BSCT c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCT | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.10 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 3.00 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 4.46 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 16.27 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCT | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.10 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.66 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.64 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BSCT и OVT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCT и OVT
Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности OVT в 8.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.80% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCT и OVT
Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCT | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -13.59% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -1.94% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.14% | -13.59% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.82% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -3.50% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.53% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCT и OVT
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) составляет 1.08%, в то время как у Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что BSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCT | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.46% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 2.83% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 3.99% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 4.63% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 4.59% | +2.76% |