PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCT с LQDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCT с LQDH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. BSCT is passively managed, while LQDH is actively managed. Over the past 5 years, BSCT returned 1.26%/yr vs 5.28%/yr for LQDH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BSCT charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.

Доходность

Сравнение доходности BSCT и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCT показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 2.31%.

BSCT

1 день
0.05%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.50%
3 года*
5.62%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

LQDH

1 день
0.00%
1 месяц
1.09%
С начала года
2.31%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.55%
3 года*
8.05%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCT и LQDH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		0.62%7.51%3.45%8.61%-12.88%-2.13%10.83%1.72%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		2.31%7.00%7.43%11.14%-1.88%1.84%1.68%4.89%

Correlation

The correlation between BSCT and LQDH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCT:
BSCT с BALTBSCT с IBDTBSCT с IBDUBSCT с BSJUBSCT с WOBDXBSCT с AGGBSCT с VCIT
Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с LQDWLQDH с IGHGLQDH с VRIGLQDH с CLOA

Доходность на риск

BSCT vs. LQDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCT
Ранг доходности на риск BSCT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCT c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCTLQDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.80

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
4.27

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.56

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.23

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

13.73

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCT vs. LQDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCT на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDH равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCT и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCTLQDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.80

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.20

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.58

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BSCT и LQDH

Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и LQDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCTLQDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-24.63%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.34%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.21%

-4.86%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-7.08%

-12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.09%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-1.68%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.55%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCT и LQDH

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что BSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCTLQDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.49%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

2.03%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

2.70%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

4.41%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

6.44%

+0.82%

Сравнение комиссий BSCT и LQDH

BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCT и LQDH

Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности LQDH в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		4.57%4.53%4.51%3.89%2.65%1.94%2.24%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		5.95%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%

Часто задаваемые вопросы

BSCT and LQDH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCT has higher volatility (0.59%) compared to LQDH (0.49%). In terms of maximum drawdown, BSCT dropped -19.14% vs LQDH's -24.63%.

On 5-year performance, LQDH leads with 5.28% vs 1.26% for BSCT. On fees, BSCT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LQDH has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LQDH has performed better with a 5.28% return vs 1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.

LQDH has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 4.57% for BSCT.

They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCT and 0.25% for LQDH.

LQDH currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCT и LQDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор