PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCT с ICLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCT с ICLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) and ICLO (Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF) are both exchange-traded funds - BSCT is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while ICLO is a CLO fund actively managed by Invesco. BSCT is passively managed, while ICLO is actively managed. Over the past 3 years, BSCT returned 5.61%/yr vs 6.75%/yr for ICLO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BSCT charges 0.10%/yr vs 0.26%/yr for ICLO.

Доходность

Сравнение доходности BSCT и ICLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCT показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у ICLO с доходностью 2.11%.

BSCT

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.84%
3 года*
5.61%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

ICLO

1 день
0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.50%
1 год
5.71%
3 года*
6.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCT и ICLO

2026 (YTD)2025202420232022
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		0.57%7.51%3.45%8.61%-1.39%
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		2.11%5.27%7.05%8.90%0.38%

Correlation

The correlation between BSCT and ICLO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.06

Сравнение распределения секторов BSCT и ICLO

Секторы
BSCT
ICLO

Технологии

12.6%

-

Финансовые услуги

12.6%
6.6%

Здравоохранение

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

6.8%

-

Промышленность

6.8%

-

Энергетика

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Коммунальные услуги

4.3%

-

Недвижимость

3.1%

-

Сырьевые материалы

1.2%
2.2%

Технологии

BSCT
12.6%
ICLO

-

Финансовые услуги

BSCT
12.6%
ICLO
6.6%

Здравоохранение

BSCT
11.9%
ICLO

-

Потребительский циклический сектор

BSCT
10.0%
ICLO
3.3%

Коммуникационные услуги

BSCT
6.8%
ICLO

-

Промышленность

BSCT
6.8%
ICLO

-

Энергетика

BSCT
5.3%
ICLO

-

Потребительский защитный сектор

BSCT
4.5%
ICLO

-

Коммунальные услуги

BSCT
4.3%
ICLO

-

Недвижимость

BSCT
3.1%
ICLO

-

Сырьевые материалы

BSCT
1.2%
ICLO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF

Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

Часто сравнивают с BSCT:
BSCT с BALTBSCT с IBDTBSCT с IBDUBSCT с BSJUBSCT с WOBDXBSCT с AGGBSCT с VCIT
Часто сравнивают с ICLO:
ICLO с JAAAICLO с CLOAICLO с CLOIICLO с VMFXXICLO с BKLNICLO с PAAAICLO с TFLR

Доходность на риск

BSCT vs. ICLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCT
Ранг доходности на риск BSCT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ICLO
Ранг доходности на риск ICLO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCT c ICLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCTICLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
4.20

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
7.14

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

2.02

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

16.31

-13.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

70.34

-59.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCT vs. ICLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCT на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа ICLO равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCT и ICLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCTICLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

4.20

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

2.83

-2.51

Просадки

Сравнение просадок BSCT и ICLO

Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки ICLO в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и ICLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCTICLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-3.47%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-0.35%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.21%

-3.47%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-0.06%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.08%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCT и ICLO

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что BSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCTICLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.31%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

0.78%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

1.37%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

2.42%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

2.42%

+4.84%

Сравнение комиссий BSCT и ICLO

BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ICLO в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCT и ICLO

Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности ICLO в 5.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		4.57%4.53%4.51%3.89%2.65%1.94%2.24%0.86%
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		5.12%5.49%6.51%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCT and ICLO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCT has higher volatility (0.60%) compared to ICLO (0.31%). In terms of maximum drawdown, BSCT dropped -19.14% vs ICLO's -3.47%.

On 3-year performance, ICLO leads with 6.75% vs 5.61% for BSCT. On fees, BSCT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ICLO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICLO has performed better with a 6.75% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.26% for ICLO.

ICLO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 4.57% for BSCT.

BSCT is categorized as Corporate Bonds, while ICLO is CLO. Their fees differ too: 0.10% for BSCT and 0.26% for ICLO.

ICLO currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCT и ICLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор