Сравнение BSCT с ICLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO).
BSCT и ICLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCT и ICLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCT и ICLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 0.13% | 7.51% | 3.45% | 8.61% | -1.39% |
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 1.08% | 5.27% | 7.05% | 8.90% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCT показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у ICLO с доходностью 1.08%.
BSCT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
ICLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCT и ICLO
BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ICLO в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCT vs. ICLO — Ранг доходности на риск
BSCT
ICLO
Сравнение BSCT c ICLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCT | ICLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.38 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.81 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.55 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.70 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 21.35 | -9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCT | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.38 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.79 | -2.47 |
Корреляция
Корреляция между BSCT и ICLO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCT и ICLO
Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности ICLO в 5.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% |
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.35% | 5.49% | 6.51% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCT и ICLO
Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки ICLO в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и ICLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCT | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -3.47% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -3.30% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | 0.00% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -0.06% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.26% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCT и ICLO
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что BSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCT | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.32% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 0.79% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 4.08% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 2.48% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 2.48% | +4.87% |