Сравнение BSCT с IBDS
BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) and IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCT tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index while IBDS tracks the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCT returned 1.25%/yr vs 1.45%/yr for IBDS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSCT и IBDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCT показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у IBDS с доходностью 1.23%.
BSCT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
IBDS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCT и IBDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 0.57% | 7.51% | 3.45% | 8.61% | -12.88% | -2.13% | 10.83% | 1.72% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 1.23% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 8.95% | 2.31% |
Correlation
The correlation between BSCT and IBDS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between BSCT and IBDS shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCT vs. IBDS — Ранг доходности на риск
BSCT
IBDS
Сравнение BSCT c IBDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCT | IBDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.09 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 10.55 | -7.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 48.73 | -37.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCT | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 4.19 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.35 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.57 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BSCT и IBDS
Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и IBDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCT | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -16.75% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -0.43% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.21% | -2.27% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.14% | -14.98% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.06% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -3.36% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.09% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCT и IBDS
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCT | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.15% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 0.64% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 1.10% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 4.18% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 5.55% | +1.71% |
Сравнение комиссий BSCT и IBDS
И BSCT, и IBDS имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCT и IBDS
Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности IBDS в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.32% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
BSCT and IBDS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSCT has higher volatility (0.60%) compared to IBDS (0.15%). In terms of maximum drawdown, BSCT dropped -19.14% vs IBDS's -16.75%.
On 5-year performance, IBDS leads with 1.45% vs 1.25% for BSCT. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, IBDS has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBDS has performed better with a 1.45% return vs 1.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCT and IBDS have the same expense ratio: 0.10% per year.
BSCT has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 4.32% for IBDS.
BSCT tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while IBDS tracks Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
IBDS currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCT и IBDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор