PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BSCT с BSCW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCT с BSCW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) and BSCW (Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - BSCT tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index while BSCW tracks the Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSCT returned 5.54%/yr vs 5.49%/yr for BSCW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSCT и BSCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCT показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у BSCW с доходностью 0.28%.

BSCT

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
0.81%
С начала года
0.89%
1 год
4.24%
3 года*
5.54%
5 лет*
0.92%
10 лет*
—

BSCW

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
0.16%
С начала года
0.28%
1 год
4.69%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCT и BSCW

2026 (YTD)2025202420232022
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		0.89%7.51%3.45%8.61%-0.75%
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		0.28%9.00%2.20%9.31%0.31%

Correlation

The correlation between BSCT and BSCW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.93

The correlation between BSCT and BSCW has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCT:
BSCT с BALTBSCT с IBDTBSCT с IBDUBSCT с BSJUBSCT с WOBDXBSCT с AGGBSCT с BND
Часто сравнивают с BSCW:
BSCW с VUSVBSCW с SCHDBSCW с BILBSCW с IBDSBSCW с PPABSCW с BSCSBSCW с BSCQ

Доходность на риск

BSCT vs. BSCW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCT
Ранг доходности на риск BSCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BSCW
Ранг доходности на риск BSCW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCW: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCT c BSCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSCTBSCWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.23

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.80

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.68

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

4.89

+4.51

BSCT vs. BSCW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCT на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BSCW равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCT и BSCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSCT и BSCW

Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки BSCW в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и BSCW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCTBSCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-8.32%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.81%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.00%

-7.24%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.31%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-1.80%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.96%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCT и BSCW

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) составляет 0.71%, в то время как у Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что BSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCTBSCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.18%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

3.01%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

3.84%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

7.16%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.21%

7.16%

+0.05%

Сравнение комиссий BSCT и BSCW

И BSCT, и BSCW имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCT и BSCW

Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности BSCW в 4.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSCT
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF		4.57%4.53%4.51%3.89%2.65%1.94%2.24%0.86%
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		4.83%4.81%5.06%4.80%1.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BSCT and BSCW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSCW has higher volatility (1.18%) compared to BSCT (0.71%). In terms of maximum drawdown, BSCT dropped -19.14% vs BSCW's -8.32%.

On 3-year performance, BSCT leads with 5.54% vs 5.49% for BSCW. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, BSCT has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSCT has performed better with a 5.54% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCT and BSCW have the same expense ratio: 0.10% per year.

BSCW has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 4.57% for BSCT.

BSCT tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while BSCW tracks Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index.

BSCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCT и BSCW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор