PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCQ с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCQ с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

BSCQ и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCQ и USIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		0.74%5.02%4.86%5.71%-8.31%-1.68%9.41%13.94%-2.40%5.93%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, BSCQ показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.23%.

BSCQ

1 день
-0.05%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.39%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCQ:
BSCQ с BSCPBSCQ с BSJQBSCQ с BSCUBSCQ с SPBOBSCQ с TOTLBSCQ с IBDRBSCQ с AGG
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий BSCQ и USIG

BSCQ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSCQ vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCQ c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCQUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.25

0.96

+4.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.88

1.33

+7.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.74

1.18

+1.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.85

1.83

+9.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

72.51

5.66

+66.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCQ vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCQ на текущий момент составляет 5.25, что выше коэффициента Шарпа USIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCQ и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCQUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25

0.96

+4.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.12

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.06

Корреляция

Корреляция между BSCQ и USIG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и USIG

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.15%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и USIG

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCQUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-22.21%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-2.79%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-21.45%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.74%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-3.44%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.90%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и USIG

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.22%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCQUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

2.10%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

2.89%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

5.05%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

6.83%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

6.82%

-2.01%