Сравнение BSCQ с USDX
BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. BSCQ is passively managed, while USDX is actively managed. Over the past year, BSCQ returned 4.16% vs 6.12% for USDX. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BSCQ charges 0.10%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности BSCQ и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCQ показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 2.79%.
BSCQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 2.17%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.88%
USDX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.20M | $16.43M | $17.32M | |
| $986.85K | $1.32M | $1.29M |
Сравнение доходности по годам BSCQ и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 2.17% | 5.02% | 4.89% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.79% | 6.25% | 6.87% |
Correlation
The correlation between BSCQ and USDX is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between BSCQ and USDX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCQ vs. USDX — Ранг доходности на риск
BSCQ
USDX
Сравнение BSCQ c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCQ | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.45 | 1.70 | +1.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 40.91 | 6.55 | +34.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 180.51 | 40.11 | +140.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCQ и USDX
Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCQ | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -0.94% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.94% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.19% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -0.07% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.15% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCQ и USDX
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.16%, в то время как у SGI Enhanced Core ETF (USDX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCQ | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.63% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 1.65% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 2.11% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 1.76% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 1.76% | +2.97% |
Сравнение комиссий BSCQ и USDX
BSCQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCQ и USDX
Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности USDX в 6.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.08% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 6.67% | 5.88% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCQ and USDX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USDX has higher volatility (0.63%) compared to BSCQ (0.16%). In terms of maximum drawdown, BSCQ dropped -16.50% vs USDX's -0.94%.
On 1-year performance, USDX leads with 6.12% vs 4.16% for BSCQ. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USDX has performed better with a 6.12% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 4.08% for BSCQ.
BSCQ is categorized as Corporate Bonds, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Invesco and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.10% for BSCQ and 0.98% for USDX.
BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.07 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCQ и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор