PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCQ с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCQ с SPSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

BSCQ и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCQ и SPSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		0.74%5.02%4.86%5.71%-8.31%-1.68%9.41%13.94%-2.40%5.93%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, BSCQ показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у SPSB с доходностью 0.32%.

BSCQ

1 день
-0.05%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.39%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCQ:
BSCQ с BSCPBSCQ с BSJQBSCQ с BSCUBSCQ с SPBOBSCQ с TOTLBSCQ с IBDRBSCQ с AGG
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий BSCQ и SPSB

BSCQ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSCQ vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCQ c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCQSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.25

3.01

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.88

4.62

+4.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.74

1.68

+1.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.85

5.19

+5.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

72.51

21.29

+51.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCQ vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCQ на текущий момент составляет 5.25, что выше коэффициента Шарпа SPSB равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCQ и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCQSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25

3.01

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.35

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.86

-0.27

Корреляция

Корреляция между BSCQ и SPSB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и SPSB

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.15%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%0.00%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и SPSB

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCQSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-11.75%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-0.87%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-5.96%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.43%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-0.55%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.21%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и SPSB

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.22%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCQSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.65%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

0.87%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

1.50%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

1.97%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

3.05%

+1.76%