Сравнение BSCQ с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
BSCQ и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCQ и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCQ и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 0.74% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -8.31% | -1.25% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCQ показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.31%.
BSCQ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCQ и OVT
BSCQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
BSCQ vs. OVT — Ранг доходности на риск
BSCQ
OVT
Сравнение BSCQ c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCQ | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.25 | 2.10 | +3.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.88 | 3.01 | +5.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.74 | 1.42 | +1.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.85 | 4.35 | +6.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.51 | 15.81 | +56.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCQ | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25 | 2.10 | +3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.67 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.65 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BSCQ и OVT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCQ и OVT
Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности OVT в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.15% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCQ и OVT
Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCQ | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -13.59% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -1.94% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -13.59% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.72% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -3.49% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.53% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCQ и OVT
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.22%, в то время как у Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCQ | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.46% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 2.83% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 3.99% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 4.63% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 4.59% | +0.22% |