Сравнение BSCQ с ORR
BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index, while ORR is a Long-Short fund actively managed by Militia Investments. BSCQ is passively managed, while ORR is actively managed. Over the past year, BSCQ returned 4.41% vs 25.94% for ORR. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BSCQ charges 0.10%/yr vs 14.19%/yr for ORR.
Доходность
Сравнение доходности BSCQ и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCQ показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у ORR с доходностью 4.60%.
BSCQ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
ORR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCQ и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.55% | 4.75% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 4.60% | 32.15% |
Correlation
The correlation between BSCQ and ORR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCQ vs. ORR — Ранг доходности на риск
BSCQ
ORR
Сравнение BSCQ c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCQ | ORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.45 | 1.33 | +2.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.24 | 2.64 | +40.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 179.65 | 7.13 | +172.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCQ | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.06 | 1.93 | +5.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.74 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок BSCQ и ORR
Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки ORR в -9.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCQ | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -9.85% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -9.85% | +9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.57% | +8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -2.18% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 3.65% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCQ и ORR
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.17%, в то время как у Militia Long/Short Equity ETF (ORR) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCQ | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 4.06% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 10.92% | -10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 13.52% | -12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 15.34% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 15.34% | -10.57% |
Сравнение комиссий BSCQ и ORR
BSCQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCQ и ORR
Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCQ and ORR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORR has higher volatility (4.06%) compared to BSCQ (0.17%). In terms of maximum drawdown, BSCQ dropped -16.50% vs ORR's -9.85%.
On 1-year performance, ORR leads with 25.94% vs 4.41% for BSCQ. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ORR has performed better with a 25.94% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
BSCQ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for ORR.
BSCQ is categorized as Corporate Bonds, while ORR is Long-Short. They also come from different issuers: Invesco and Militia Investments. Their fees differ too: 0.10% for BSCQ and 14.19% for ORR.
BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCQ и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор