PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCQ с MARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCQ с MARB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index, while MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust. BSCQ is passively managed, while MARB is actively managed. Over the past 5 years, BSCQ returned 1.47%/yr vs 2.64%/yr for MARB. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BSCQ charges 0.10%/yr vs 2.30%/yr for MARB.

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и MARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCQ показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 1.26%.

BSCQ

1 день
0.08%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.41%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

MARB

1 день
0.05%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.18%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCQ и MARB

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		1.55%5.02%4.86%5.71%-8.31%-1.68%7.72%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		1.26%7.02%0.73%2.16%3.89%0.26%-2.35%

Correlation

The correlation between BSCQ and MARB is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г.

0.07

The correlation between BSCQ and MARB shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSCQ и MARB

Секторы
BSCQ
MARB

Финансовые услуги

32.7%
15.0%

Технологии

10.8%
14.3%

Здравоохранение

7.4%
29.7%

Потребительский циклический сектор

6.1%
5.8%

Промышленность

6.0%
9.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Энергетика

3.0%

-

Недвижимость

2.9%
20.0%

Коммуникационные услуги

1.5%
15.2%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Финансовые услуги

BSCQ
32.7%
MARB
15.0%

Технологии

BSCQ
10.8%
MARB
14.3%

Здравоохранение

BSCQ
7.4%
MARB
29.7%

Потребительский циклический сектор

BSCQ
6.1%
MARB
5.8%

Промышленность

BSCQ
6.0%
MARB
9.1%

Потребительский защитный сектор

BSCQ
3.9%
MARB

-

Коммунальные услуги

BSCQ
3.5%
MARB

-

Энергетика

BSCQ
3.0%
MARB

-

Недвижимость

BSCQ
2.9%
MARB
20.0%

Коммуникационные услуги

BSCQ
1.5%
MARB
15.2%

Сырьевые материалы

BSCQ
0.5%
MARB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

First Trust Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с BSCQ:
BSCQ с BSCUBSCQ с BSCPBSCQ с BSJQBSCQ с SPBOBSCQ с TOTLBSCQ с IBDRBSCQ с DBND
Часто сравнивают с MARB:
MARB с HMEZXMARB с QQQMARB с ARBMARB с SPYMARB с VOOMARB с EMPBMARB с FFLS

Доходность на риск

BSCQ vs. MARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCQ c MARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCQMARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.06
1.17

+5.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.22
1.80

+13.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.45

1.32

+2.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

43.24

2.56

+40.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

179.65

20.98

+158.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCQ vs. MARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCQ на текущий момент составляет 7.06, что выше коэффициента Шарпа MARB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCQ и MARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCQMARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06

1.17

+5.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.36

+0.24

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и MARB

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и MARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCQMARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-11.99%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-2.43%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.13%

-3.67%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-3.67%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-1.40%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.30%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и MARB

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.17%, в то время как у First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCQMARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

0.47%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

2.18%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

5.31%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

4.27%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

5.60%

-0.83%

Сравнение комиссий BSCQ и MARB

BSCQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и MARB

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности MARB в 2.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.12%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		2.98%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCQ and MARB have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARB has higher volatility (0.47%) compared to BSCQ (0.17%). In terms of maximum drawdown, BSCQ dropped -16.50% vs MARB's -11.99%.

On 5-year performance, MARB leads with 2.64% vs 1.47% for BSCQ. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MARB has performed better with a 2.64% return vs 1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.

BSCQ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.98% for MARB.

BSCQ is categorized as Corporate Bonds, while MARB is Long-Short. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for BSCQ and 2.30% for MARB.

BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCQ и MARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор