PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCQ с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCQ с FLRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

BSCQ и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCQ и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		0.74%5.02%4.86%5.71%-8.31%-1.68%9.41%13.94%-2.40%5.93%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSCQ показывает доходность 0.74%, а FLRN немного выше – 0.77%.

BSCQ

1 день
-0.05%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.39%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с BSCQ:
BSCQ с BSCPBSCQ с BSJQBSCQ с BSCUBSCQ с SPBOBSCQ с TOTLBSCQ с IBDRBSCQ с AGG
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Сравнение комиссий BSCQ и FLRN

BSCQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSCQ vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCQ c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCQFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.25

2.49

+2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.88

3.11

+5.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.74

2.05

+0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.85

3.21

+7.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

72.51

26.27

+46.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCQ vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCQ на текущий момент составляет 5.25, что выше коэффициента Шарпа FLRN равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCQ и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCQFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25

2.49

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

2.38

-1.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.11

Корреляция

Корреляция между BSCQ и FLRN составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и FLRN

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности FLRN в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.15%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%0.00%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и FLRN

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCQFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-14.64%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-1.43%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-2.16%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.07%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-1.85%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.17%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и FLRN

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.22%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCQFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.36%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

0.55%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

1.82%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

1.69%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

4.21%

+0.60%