Сравнение BSCQ с FLRN
BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) and FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCQ tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index while FLRN tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCQ returned 1.47%/yr vs 4.19%/yr for FLRN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BSCQ charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for FLRN.
Доходность
Сравнение доходности BSCQ и FLRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCQ показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 1.87%.
BSCQ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение доходности по годам BSCQ и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.55% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -8.31% | -1.68% | 9.41% | 13.94% | -2.40% | 5.93% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 1.87% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 4.02% | 1.39% | 1.81% |
Correlation
The correlation between BSCQ and FLRN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCQ vs. FLRN — Ранг доходности на риск
BSCQ
FLRN
Сравнение BSCQ c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCQ | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.45 | 3.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.24 | 21.54 | +21.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 179.65 | 130.06 | +49.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCQ | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.06 | 7.18 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 2.50 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.50 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BSCQ и FLRN
Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и FLRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCQ | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -14.64% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.23% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.13% | -1.43% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -2.16% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -1.83% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.04% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCQ и FLRN
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) имеет более высокую волатильность в 0.17% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCQ | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.15% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 0.52% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 0.68% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 1.69% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 4.20% | +0.57% |
Сравнение комиссий BSCQ и FLRN
BSCQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCQ и FLRN
Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности FLRN в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% | 0.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.51% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
BSCQ and FLRN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSCQ has higher volatility (0.17%) compared to FLRN (0.15%). In terms of maximum drawdown, BSCQ dropped -16.50% vs FLRN's -14.64%.
On 5-year performance, FLRN leads with 4.19% vs 1.47% for BSCQ. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLRN has performed better with a 4.19% return vs 1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FLRN.
FLRN has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 4.12% for BSCQ.
BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index, while FLRN tracks Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for BSCQ and 0.15% for FLRN.
FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (7.18 vs 7.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCQ и FLRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор