PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCQ с BSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCQ с BSCZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) and BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - BSCQ tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index while BSCZ tracks the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index. Both are passively managed. Over the past year, BSCQ returned 4.26% vs 5.45% for BSCZ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и BSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCQ показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у BSCZ с доходностью 0.81%.

BSCQ

1 день
0.05%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.26%
3 года*
5.09%
5 лет*
1.54%
10 лет*
—

BSCZ

1 день
0.05%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCQ и BSCZ

2026 (YTD)2025
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		1.73%2.85%
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		0.81%5.67%

Correlation

The correlation between BSCQ and BSCZ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCQ:
BSCQ с BSCUBSCQ с BSCPBSCQ с BSJQBSCQ с SPBOBSCQ с TOTLBSCQ с IBDRBSCQ с DBND
Часто сравнивают с BSCZ:
BSCZ с BSCPBSCZ с BSCRBSCZ с IBDSBSCZ с OVTBSCZ с IBDRBSCZ с PPABSCZ с QQQM

Доходность на риск

BSCQ vs. BSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BSCZ
Ранг доходности на риск BSCZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCQ c BSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSCQBSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.10
1.09

+6.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.91
1.61

+14.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.51

1.19

+2.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

41.89

1.67

+40.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

183.04

5.05

+177.99

BSCQ vs. BSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCQ на текущий момент составляет 7.10, что выше коэффициента Шарпа BSCZ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCQ и BSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и BSCZ

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки BSCZ в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и BSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCQBSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-3.28%

-13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-3.28%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-0.78%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.08%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и BSCZ

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.12%, в то время как у Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCQBSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

1.43%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

3.85%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60%

5.01%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

5.00%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

5.00%

-0.25%

Сравнение комиссий BSCQ и BSCZ

И BSCQ, и BSCZ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и BSCZ

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности BSCZ в 4.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.11%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		4.50%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCQ and BSCZ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCZ has higher volatility (1.43%) compared to BSCQ (0.12%). In terms of maximum drawdown, BSCQ dropped -16.50% vs BSCZ's -3.28%.

On 1-year performance, BSCZ leads with 5.45% vs 4.26% for BSCQ. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSCZ has performed better with a 5.45% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCQ and BSCZ have the same expense ratio: 0.10% per year.

BSCZ has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 4.11% for BSCQ.

BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index, while BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index.

BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCQ и BSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор