PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCP с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCP с BDRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - BSCP is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BSCP charges 0.10%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.

Доходность

Сравнение доходности BSCP и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSCP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
44.36%
6 месяцев
36.57%
1 год
133.58%
3 года*
24.57%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCP и BDRY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		0.00%4.19%5.06%5.11%-5.99%-1.37%8.10%12.76%1.42%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		44.36%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-15.92%-27.98%

Correlation

The correlation between BSCP and BDRY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.01

The correlation between BSCP and BDRY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSCP и BDRY

Секторы
BSCP
BDRY

Финансовые услуги

96.4%
3.1%

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

BSCP
96.4%
BDRY
3.1%

Потребительский циклический сектор

BSCP
0.9%
BDRY

-

Коммунальные услуги

BSCP
0.8%
BDRY

-

Здравоохранение

BSCP
0.6%
BDRY

-

Сырьевые материалы

BSCP

-

BDRY

-

Коммуникационные услуги

BSCP

-

BDRY

-

Потребительский защитный сектор

BSCP

-

BDRY

-

Энергетика

BSCP

-

BDRY

-

Промышленность

BSCP

-

BDRY

-

Недвижимость

BSCP

-

BDRY

-

Технологии

BSCP

-

BDRY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с BSCP:
BSCP с BSCQBSCP с SPSBBSCP с SGOVBSCP с AGGBSCP с IEIBSCP с BSCZBSCP с PULS
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA

Доходность на риск

BSCP vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCP
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCP c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSCP vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCPBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.13

—

Просадки

Сравнение просадок BSCP и BDRY

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCPBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-89.16%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.60%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-69.50%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-58.39%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и BDRY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCPBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

29.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

42.26%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

60.69%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

62.56%

—

Сравнение комиссий BSCP и BDRY

BSCP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и BDRY

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		2.27%3.99%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%2.94%0.75%

Часто задаваемые вопросы

BSCP and BDRY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

BSCP has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for BDRY.

BSCP is categorized as Corporate Bonds, while BDRY is Commodities. BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. They also come from different issuers: Invesco and ETFMG. Their fees differ too: 0.10% for BSCP and 3.76% for BDRY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCP и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор