Сравнение BSCMX с SHDPX
BSCMX (Brandes Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BSCMX charges 0.91%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности BSCMX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSCMX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- 40.15%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- —
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCMX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | -1.21% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between BSCMX and SHDPX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCMX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
BSCMX
SHDPX
Сравнение BSCMX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCMX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCMX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 9.50 | -8.82 |
Просадки
Сравнение просадок BSCMX и SHDPX
Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCMX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.12% | 0.00% | -38.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | 0.00% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | 0.00% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCMX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCMX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 0.92% | +16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 0.92% | +16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 0.92% | +19.68% |
Сравнение комиссий BSCMX и SHDPX
BSCMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCMX и SHDPX
Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 3.97% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCMX and SHDPX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BSCMX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор