PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCMX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCMX с HWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCMX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCMX и HWSAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, BSCMX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%.

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Small Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX

Сравнение комиссий BSCMX и HWSAX

BSCMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

BSCMX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCMX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCMXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.78

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.22

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.17

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

4.34

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCMX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCMX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа HWSAX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCMX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCMXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.78

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.42

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.47

+0.19

Корреляция

Корреляция между BSCMX и HWSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCMX и HWSAX

Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности HWSAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок BSCMX и HWSAX

Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCMXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.12%

-72.14%

+34.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-16.44%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-26.98%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-1.09%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-11.03%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.43%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCMX и HWSAX

Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCMXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

4.45%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.99%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

23.99%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

21.71%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

24.65%

-3.96%