Сравнение BSCMX с BRSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).
BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCMX и BRSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCMX и BRSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -0.59% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -19.11% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCMX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%.
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
BRSIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCMX и BRSIX
BSCMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.
Доходность на риск
BSCMX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск
BSCMX
BRSIX
Сравнение BSCMX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCMX | BRSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.68 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 2.33 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 3.11 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 10.21 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCMX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.68 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | -0.13 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BSCMX и BRSIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCMX и BRSIX
Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности BRSIX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.03% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
Просадки
Сравнение просадок BSCMX и BRSIX
Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и BRSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCMX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.12% | -61.79% | +23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -13.57% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -53.66% | +31.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -19.26% | +11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -15.68% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.13% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCMX и BRSIX
Текущая волатильность для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) составляет 5.72%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCMX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 7.65% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 17.47% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 26.50% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 24.44% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 24.01% | -3.32% |