PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCMX с BINCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCMX с BINCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX).

BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. BINCX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCMX и BINCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCMX и BINCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		-1.05%44.63%22.20%37.99%-9.36%18.22%3.79%6.06%-22.64%

Доходность по периодам

С начала года, BSCMX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у BINCX с доходностью -1.05%.

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—

BINCX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.99%
1 год
29.44%
3 года*
28.66%
5 лет*
17.94%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Small Cap Value Fund

Brandes International Small Cap Equity Fund Class C

Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX
Часто сравнивают с BINCX:
BINCX с MECIXBINCX с BISAXBINCX с ARTJXBINCX с MWNIXBINCX с BCPIXBINCX с AVDVXBINCX с BEMIX

Сравнение комиссий BSCMX и BINCX

BSCMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BINCX в 1.99%.

BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

BSCMX vs. BINCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BINCX
Ранг доходности на риск BINCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCMX c BINCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCMXBINCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.22

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.88

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.38

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

9.46

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCMX vs. BINCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCMX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINCX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCMX и BINCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCMXBINCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.22

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.31

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.64

+0.02

Корреляция

Корреляция между BSCMX и BINCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCMX и BINCX

Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности BINCX в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		3.04%3.01%2.54%2.45%2.98%3.85%0.60%0.21%3.77%7.83%3.75%3.04%

Просадки

Сравнение просадок BSCMX и BINCX

Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки BINCX в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и BINCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCMXBINCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.12%

-48.15%

+10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-11.66%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-31.97%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-9.14%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-9.44%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.94%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCMX и BINCX

Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) имеют волатильность 5.72% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCMXBINCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.00%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

9.41%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

13.58%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

13.78%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

14.18%

+6.51%