PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSBSX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSBSX с FUMBX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BSBSX (Baird Short-Term Bond Fund Investor Class) and FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds - BSBSX tracks the Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index while FUMBX tracks the Bloomberg U.S. 1-5 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSBSX returned 2.28%/yr vs 1.33%/yr for FUMBX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSBSX charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for FUMBX.

Доходность

Сравнение доходности BSBSX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSBSX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью -0.01%.

BSBSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.41%
3 года*
4.83%
5 лет*
2.28%
10 лет*
2.20%

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
0.26%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.34%
1 год
2.69%
3 года*
4.07%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSBSX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSBSX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class		0.63%5.41%4.73%5.39%-3.88%-0.57%3.87%4.42%1.24%-0.16%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.01%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Correlation

The correlation between BSBSX and FUMBX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.75

The correlation between BSBSX and FUMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Bond Fund Investor Class

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с BSBSX:
BSBSX с TNSHXBSBSX с BMDSXBSBSX с BSBIXBSBSX с SCHOBSBSX с BCOIXBSBSX с BAGSXBSBSX с BSNSX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Доходность на риск

BSBSX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSBSX
Ранг доходности на риск BSBSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSBSX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSBSXFUMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.35

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.12

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.27

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

1.82

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.19

5.33

+12.86

BSBSX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSBSX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа FUMBX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBSX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSBSX и FUMBX

Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и FUMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSBSXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-8.83%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-1.54%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.84%

-1.57%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.29%

-8.60%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.96%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-1.85%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.52%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BSBSX и FUMBX

Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) составляет 0.54%, в то время как у Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что BSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSBSXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.71%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

1.56%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

2.08%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

2.93%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.68%

2.49%

-0.81%

Сравнение комиссий BSBSX и FUMBX

BSBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSBSX и FUMBX

Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности FUMBX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSBSX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class		3.67%4.10%4.08%3.16%1.54%1.17%2.37%2.24%1.96%1.49%1.35%1.37%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.77%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSBSX and FUMBX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUMBX has higher volatility (0.71%) compared to BSBSX (0.54%). In terms of maximum drawdown, BSBSX dropped -6.29% vs FUMBX's -8.83%.

BSBSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSBSX и FUMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор