Сравнение BSBSX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
BSBSX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSBSX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBSX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 0.21% | 5.41% | 4.73% | 5.39% | -3.88% | -0.57% | 3.87% | 4.42% | 1.24% | 1.28% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBSX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
BSBSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.26%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBSX и DHEIX
BSBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
BSBSX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
BSBSX
DHEIX
Сравнение BSBSX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBSX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 4.60 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.98 | 8.07 | -4.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.53 | -0.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 10.53 | -5.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.62 | 39.35 | -19.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBSX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 4.60 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 2.96 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.87 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между BSBSX и DHEIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBSX и DHEIX
Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 4.05% | 4.10% | 4.08% | 3.16% | 1.54% | 1.17% | 2.37% | 2.24% | 1.96% | 1.49% | 1.35% | 1.37% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSBSX и DHEIX
Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBSX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -12.33% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.50% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.29% | -4.87% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.27% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.77% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.13% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBSX и DHEIX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BSBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBSX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.36% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.72% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 1.15% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 1.52% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 2.28% | -0.61% |