Сравнение BSBSX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
BSBSX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBSX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBSX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 0.21% | 5.41% | 4.73% | 5.39% | -3.88% | -0.57% | 3.87% | 4.42% | 1.24% | 1.28% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBSX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции BSBSX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 2.26% против 2.44% соответственно.
BSBSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.26%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBSX и DFCFX
BSBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
BSBSX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
BSBSX
DFCFX
Сравнение BSBSX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBSX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 2.59 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.98 | 2.98 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 3.80 | -2.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 2.07 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.62 | 5.56 | +14.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBSX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.84 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 0.78 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BSBSX и DFCFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBSX и DFCFX
Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 4.05% | 4.10% | 4.08% | 3.16% | 1.54% | 1.17% | 2.37% | 2.24% | 1.96% | 1.49% | 1.35% | 1.37% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок BSBSX и DFCFX
Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBSX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -4.27% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -1.03% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.29% | -4.27% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -4.27% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.26% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.38% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBSX и DFCFX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BSBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBSX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.15% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.42% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 1.21% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 4.39% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 3.13% | -1.46% |