Сравнение BSBSX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
BSBSX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBSX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBSX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 0.21% | 5.41% | 4.73% | 5.39% | -3.88% | -0.57% | 3.87% | 4.42% | 1.24% | 1.28% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBSX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у DBLSX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции BSBSX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 2.26% против 2.85% соответственно.
BSBSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.26%
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBSX и DBLSX
BSBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
BSBSX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
BSBSX
DBLSX
Сравнение BSBSX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBSX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 3.25 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.98 | 5.01 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.89 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 5.13 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.62 | 24.44 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBSX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 3.25 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 2.21 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 0.04 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.05 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между BSBSX и DBLSX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBSX и DBLSX
Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 4.05% | 4.10% | 4.08% | 3.16% | 1.54% | 1.17% | 2.37% | 2.24% | 1.96% | 1.49% | 1.35% | 1.37% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BSBSX и DBLSX
Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBSX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -57.22% | +50.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.83% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.29% | -4.71% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -57.22% | +50.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -45.55% | +45.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -31.35% | +30.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.17% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBSX и DBLSX
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) составляет 0.48%, в то время как у DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что BSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBSX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.55% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.86% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 1.28% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 1.38% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 63.98% | -62.31% |