PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZU с MOOD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. BRZU is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, BRZU returned 3.57%/yr vs 19.89%/yr for MOOD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BRZU charges 1.29%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 12.64%.

BRZU

1 день
-1.65%
1 месяц
-26.61%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.23%
1 год
46.00%
3 года*
3.57%
5 лет*
-4.83%
10 лет*
-16.53%

MOOD

1 день
0.40%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.64%
6 месяцев
14.97%
1 год
33.33%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZU и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		5.84%97.99%-57.07%55.48%-17.32%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.64%30.39%12.53%12.56%-2.90%

Correlation

The correlation between BRZU and MOOD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.48

The correlation between BRZU and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRZU и MOOD

Секторы
BRZU
MOOD

Финансовые услуги

32.7%
15.7%

Энергетика

18.7%
3.7%

Сырьевые материалы

13.7%
4.4%

Коммунальные услуги

12.8%
2.7%

Промышленность

10.9%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.1%

Здравоохранение

2.4%
8.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

1.5%
9.5%

Технологии

0.9%
27.6%

Недвижимость

-

2.5%

Финансовые услуги

BRZU
32.7%
MOOD
15.7%

Энергетика

BRZU
18.7%
MOOD
3.7%

Сырьевые материалы

BRZU
13.7%
MOOD
4.4%

Коммунальные услуги

BRZU
12.8%
MOOD
2.7%

Промышленность

BRZU
10.9%
MOOD
12.6%

Потребительский защитный сектор

BRZU
4.2%
MOOD
5.1%

Здравоохранение

BRZU
2.4%
MOOD
8.4%

Коммуникационные услуги

BRZU
2.2%
MOOD
7.9%

Потребительский циклический сектор

BRZU
1.5%
MOOD
9.5%

Технологии

BRZU
0.9%
MOOD
27.6%

Недвижимость

BRZU

-

MOOD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с SMINBRZU с VOOBRZU с FLMX
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPY

Доходность на риск

BRZU vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZUMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.34

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.76

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

3.45

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

10.67

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZU vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа MOOD равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZUMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.34

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

1.31

-1.66

Просадки

Сравнение просадок BRZU и MOOD

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZUMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-14.34%

-85.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.97%

-9.71%

-26.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-9.71%

-48.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-2.14%

-97.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.56%

-2.32%

-87.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

3.13%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и MOOD

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZUMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

3.59%

+11.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.71%

12.55%

+29.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.91%

14.33%

+35.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.42%

12.10%

+43.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.03%

12.10%

+70.93%

Сравнение комиссий BRZU и MOOD

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и MOOD

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности MOOD в 0.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.52%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRZU and MOOD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRZU has higher volatility (14.82%) compared to MOOD (3.59%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, MOOD leads with 19.89% vs 3.57% for BRZU. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 19.89% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

BRZU has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.36% for MOOD.

BRZU is categorized as Leveraged Equities, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Direxion and Relative Sentiment. Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 0.68% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZU и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор